【FXデータ図鑑】通貨ペアの特徴を分析して運用プラン作成＆利回りアップ

FXと一口に言っても取引手法は様々です。

為替差益を狙うデイトレードをはじめ、トラリピやループイフダンといったリピート系自動売買、高金利通貨である新興国通貨のスワップポイント狙い、そしてスワップ差益を狙うサヤ取り。

手法の選択もさることながら、どの通貨ペアを選べばいいか迷うところです。

なんとなく通貨ペアを選択するよりも、通貨ペアの特性を生かして取引したほうが運用成績は上がります。そこで参考になるのが過去のデータです。

FXデータ図鑑では、過去データを使ってメジャー通貨から新興国通貨まで、さまざまな通貨ペアを分析しています。

きっとこんなときに役立つと思います。ぜひご活用ください。

トラリピやループイフダンの仕掛けレンジや利益幅の設定
下落リスクを把握してロスカットされないための資金決定
保有通貨を分散してリスク低減

クロス円（９通貨ペア）のデータ分析
相関が強そうな通貨ペアのデータ分析
ドルストレートのデータ分析

クロス円（９通貨ペア）のデータ分析

日本人になじみの深いのが、自国通貨を軸としたクロス円。

ＦＸデータ図鑑では、米ドル円（USD/JPY）、ユーロ円（EUR/JPY）、ポンド円（GBP/JPY）、豪ドル円（AUD/JPY）、NZドル円（NZD/JPY）、加ドル円（CAD/JPY）、トルコリラ円（TRY/JPY）、南アフリカランド円（ZAR/JPY）、メキシコペソ円（MXN/JPY）の９通貨ペアを分析しています。

各通貨ペアの詳細な分析データは以下のリンクよりご覧ください。

特徴①通貨ペアの変動幅（率）・史上最安値

2010年から2019年までの10年間における１日あたりの平均変動幅（平均変動率）のデータです。

表中の最高値・最安値は2000年以降の数値です。
※トルコリラ・南アランド・メキシコペソは2008年以降の数値

史上最高値は不明のものが多いですが、史上最安値はカナダドルを円を除いて表中の数値が過去最も安値を付けた為替レートになります。

	USD	EUR	GBP	AUD	NZD	CAD	TRY	ZAR	MXN
変動幅/日	0.80	1.17	1.53	0.96	0.86	0.91	0.56	0.13	0.09
変動率/日	0.79%	0.95%	1.03%	1.12%	1.15%	1.04%	1.41%	1.40%	1.43%
変動幅/年	13.73	20.82	26.48	14.61	13.20	13.75	10.66	2.24	1.43
変動率/年	13.68%	16.95%	17.58%	16.93%	17.53%	15.63%	25.60%	22.79%	21.71%
最高値	135.16	169.96	251.18	107.89	97.88	125.57	95.76	16.42	11.06
最安値	75.57	88.87	116.80	55.05	41.92	68.42	14.63	5.59	4.22

※カナダドル円の史上最安値は57.76円（1995年4月）

MEMO

変動幅：１日（１年）の高値と安値の差を平均した値
変動率：１日（１年）の変動幅をその日（年）の終値で割った平均値

特徴②通貨ペアごとの相関関係

クロス円９通貨ペアの相関関係を、過去10年と過去３年の期間で調べてみました。

ユーロとポンド、豪ドルとニュージーランドドルが強い相関関係にあるのは想定通りですが、米ドルとカナダドルは隣接している割には相関関係があまり強くありません。

カナダドルは、ユーロやオセアニア通貨のほうが相関関係が強いようです。

★過去10年の相関関係（2010～2019年）

	USD	EUR	GBP	CAD	AUD	NZD	TRY	ZAR	MXN
USD	–	0.76	0.73	0.50	0.24	0.77	-0.48	-0.57	0.10
EUR	0.76	–	0.86	0.82	0.63	0.86	-0.06	-0.14	0.55
GBP	0.73	0.86	–	0.83	0.67	0.84	0.12	-0.08	0.67
CAD	0.50	0.82	0.83	–	0.86	0.79	0.36	0.24	0.85
AUD	0.24	0.63	0.67	0.86	–	0.72	0.49	0.34	0.82
NZD	0.77	0.86	0.84	0.79	0.72	–	-0.09	-0.26	0.50
TRY	-0.48	-0.06	0.12	0.36	0.49	-0.09	–	0.85	0.72
ZAR	-0.57	-0.14	-0.08	0.24	0.34	-0.26	0.85	–	0.57
MXN	0.10	0.55	0.67	0.85	0.82	0.50	0.72	0.57	–

MEMO

相関係数が0.8以上だと強い正の相関
相関係数が０付近だと相関関係なし
相関係数が-0.8以下だと強い負の相関

★過去３年の相関関係（2017～2019年）

	USD	EUR	GBP	CAD	AUD	NZD	TRY	ZAR	MXN
USD	–	0.29	0.41	0.63	0.58	0.57	0.35	0.24	0.30
EUR	0.29	–	0.87	0.74	0.65	0.55	0.36	0.58	0.47
GBP	0.41	0.87	–	0.68	0.67	0.61	0.40	0.66	0.46
CAD	0.63	0.74	0.68	–	0.82	0.72	0.57	0.52	0.54
AUD	0.58	0.65	0.67	0.82	–	0.94	0.86	0.82	0.56
NZD	0.57	0.55	0.61	0.72	0.94	–	0.86	0.83	0.51
TRY	0.35	0.36	0.40	0.57	0.86	0.86	–	0.78	0.49
ZAR	0.24	0.58	0.66	0.52	0.82	0.83	0.78	–	0.37
MXN	0.30	0.47	0.46	0.54	0.56	0.51	0.49	0.37	–

※各通貨ペアの週足終値を使用して分析しています

特徴③通貨ペアの標準偏差

つづいてクロス円９通貨ペアの標準偏差を、過去１０年と過去３年の期間で調べました。

標準偏差はデータの散らばりを示す度合いで、ボリンジャーバンドに使用されている指標のひとつです。中長期で見たとき、現在の為替レートが割高なのか割安なのかの参考になります。

リピート系自動売買の注文を仕掛ける幅（仕掛けレンジ）を決める際に役立てることも出来ます。

レンジ相場を成していない新興国通貨は、あまり参考にならないですけどね

★過去10年の標準偏差（2010～2019年）

	USD	EUR	GBP	AUD	NZD	CAD	TRY	ZAR	MXN
3σ	143.38	158.65	205.35	105.60	101.28	106.54	77.20	13.88	9.30
2σ	129.32	146.89	186.25	98.78	92.41	99.92	64.96	12.38	8.40
σ	115.26	135.13	167.14	91.96	83.55	93.30	52.72	10.88	7.50
平均	101.20	123.37	148.04	85.13	74.69	86.68	40.47	9.38	6.60
-σ	87.14	111.60	128.93	78.31	65.83	80.06	28.23	7.88	5.69
-2σ	73.08	99.84	109.83	71.48	56.96	73.44	15.99	6.38	4.79
-3σ	59.02	88.08	90.72	64.66	48.10	66.81	3.75	4.89	3.89

★過去３年の標準偏差（2017～2019年）

	USD	EUR	GBP	AUD	NZD	CAD	TRY	ZAR	MXN
3σ	117.38	141.62	160.41	95.75	87.82	92.87	40.38	9.80	6.50
2σ	115.09	136.53	154.83	90.97	83.86	90.12	35.08	9.24	6.26
σ	112.81	131.44	149.26	86.19	79.91	87.36	29.79	8.67	6.03
平均	110.52	126.35	143.69	81.41	75.96	84.60	24.50	8.11	5.79
-σ	108.23	121.26	138.11	76.64	72.01	81.85	19.20	7.54	5.56
-2σ	105.94	116.18	132.54	71.86	68.05	79.09	13.91	6.98	5.32
-3σ	103.66	111.09	126.96	67.08	64.10	76.33	8.62	6.41	5.09