同じ地域の3通貨ペアEURGBP・AUDNZD・USDCADの相関関係を比較

日本人がよく取引する通貨ペアと言えば、米ドル円やユーロ円、豪ドル円などの円が絡んだ”クロス円”と呼ばれる通貨ペア。日本のFX業者で取り扱っている通貨ペアの多くがこのクロス円です。

クロス円ばかり保有していると円高もしくは円安時に同じような動きをしてしまうことが多いです。そうすると調子がいいときにはどの通貨ペアも調子がよく、調子が悪い時にはどの通貨ペアも調子が悪いという結果を招いてしまいます。

そこで保有リストに加えたいのがクロス円と同じような動きをしない(相関関係がない)通貨ペアです。

なかでも今回は、同じ地域同士の通貨ペアについて調査してみました。

比較したのは、ヨーロッパ同士であるユーロと英ポンドの通貨ペア「EURGBP」、同じオセアニア大陸のオーストラリアとニュージーランドの通貨ペア「AUDNZD」、北アメリア大陸で隣接するアメリカとカナダの通貨ペア「USDCAD」です。

それぞれ経済的なつながりも強い2国間の通貨ペアですが、それぞれに特徴があります。

同じ地域の通貨の相関関係は強いのか?

まずは2国間の通貨の相関関係を調べました。

検証では2009年からの12年間と2016年間からの5年間の数値を比較しています。

どの通貨同士でも相関係数がプラスの数値で正の相関関係があることが伺えます。

EURとGBPAUDとNZDUSDとCAD
2009-200.830.770.44
2016-200.660.950.71
MEMO
相関係数が0.8以上だと強い正の相関
相関係数が0付近だと相関関係なし
相関係数が-0.8以下だと強い負の相関

2009年以降の1年ごとの相関係数も調べてみました。

こちらの数値を見ても、ユーロと英ポンド、豪ドルとNZドルの相関係数が0.8を超えている年が多く、相関関係が特に強いことがわかります。

米ドルとカナダドルも相関関係は強いと言えそうですが、年によっては相関係数が0.3を下回ることもあります。

EURとGBPAUDとNZDUSDとCAD
20090.900.990.05
20100.900.810.92
20110.920.810.90
20120.880.960.90
20130.960.430.90
20140.720.780.95
20150.580.850.11
20160.950.790.81
20170.860.590.30
20180.910.880.51
20190.840.960.81
20200.500.930.22

相関関係が強いと何かいいことがあるの?
同じような値動きをするということは、その通貨同士を組み合わせた通貨ペアはレンジ相場になりやすいということだよ

ふーじー

安定した値動きになると収益チャンスが少なくならないのかな?
確かに大きな値幅を狙う場合には向いていない通貨ペアになるけど、トラリピのように狭いレンジ相場の中で小さな値動きを収益に変える場合には適した通貨ペアと言えるよ

ふーじー

EURGBP・AUDNZD・USDCADの3通貨ペアの相関関係は?

つづいて、EURGBP・AUDNZD・USDCADの3つの通貨ペアの相関関係を調べてみました。

EURGBPとAUDNZD、EURGBPとUSDCADの相関係数は0に近い数値で相関関係がほぼないことが伺えます。

対象1EURGBPEURGBPAUDNZD
対象2AUDNZDUSDCADUSDCAD
2009-200.110.04-0.82
2016-20-0.02-0.18-0.38

一方、AUDNZDとUSDCADは逆相関がみられます。そこでさらに1年ごとに分析してみました。

1年ごとに分析してみると、±0.30に収まっている年が多く、強い相関もしくは強い逆相関がみられる年はわずかです。

対象1EURGBPEURGBPAUDNZD
対象2AUDNZDUSDCADUSDCAD
2009-0.210.210.15
20100.43-0.23-0.62
2011-0.11-0.56-0.20
20120.01-0.060.50
20130.200.01-0.80
2014-0.45-0.29-0.09
2015-0.38-0.320.39
2016-0.51-0.24-0.04
20170.41-0.79-0.47
20180.100.41-0.32
20190.07-0.100.04
20200.470.02-0.30

今度は相関関係が弱いほうがいいの?
例えばEURGBPのみ1つの通貨ペアだけ運用する場合には相関関係はどうでもいいんだけど、EURGBPとAUDNZDの2つの通貨ペアを運用する場合には相関関係が弱いほうが望ましいよ

ふーじー

同じような値動きをしない通貨ペアを組み合わせたほうがいろんな局面で収益をあげることができるということだね
その通り!成績の好不調の波が小さくなり、すべての通貨ペアが一度に大きな含み損を抱えてしまうリスクも小さくなるよ

ふーじー

通貨分散と言ってもただ多くの通貨ペアを保有すればいいってわけではないんだね✨

クロス円とEURGBP・AUDNZD・USDCADの相関関係

最後にEURGBP・AUDNZD・USDCADの3通貨ペアとクロス円の相関関係を調べました。

ふーじー

クロス円と相関が強いとクロス円と一緒に運用する通貨ペアの候補にしづらいからね

下の表は、2016年から5年間のEURGBP・AUDNZD・USDCADと米ドル円・カナダドル円・ユーロ円・英ポンド円・豪ドル円・NZドル円の相関係数を調べたものです。

EURGBPAUDNZDUSDCAD
USDJPY-0.100.47-0.62
CADJPY-0.300.250.12
EURJPY0.130.52-0.48
GBPJPY-0.660.41-0.20
AUDJPY-0.180.50-0.55
NZDJPY-0.200.22-0.49

5年間の相関係数を見る限り、EURGBP・AUDNZD・USDCADとクロス円との間に強い相関関係はなさそうだね、よかった!
これでクロス円とEURGBPやAUDNZDを一緒に運用する安心材料のひとつになるね

ふーじー

EURGBP・AUDNZD・USDCADのそれぞれの特徴については別記事で紹介しています。そちらもぜひご覧ください。

トラリピの新通貨ペアEURGBP(ユーロポンド)の特徴を検証 AUDNZDトラリピ検証トラリピに新通貨ペア!豪ドル/NZドル(AUD/NZD)の特徴やリスク、最適な設定を過去データで分析 【USD/CAD】米ドルカナダドルの特徴~過去の為替推移から運用プラン作成

ふーじー

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