FXでトラリピ向きのおすすめ通貨ペアは?リピート自動売買の利益率を分析

最近、同じ地域の通貨ペアであるAUDNZD(豪ドル/NZドル)やEURGBP(ユーロ/英ポンド)がFXリピート自動売買で人気です。

トラリピでもスプレッドやスワップポイントで好条件を打ち出し、利用者が増えているようです。

2つの通貨の相関関係が強くここ数年狭いレンジ相場が続いていることは他記事でも紹介していますが、本当に他の通貨ペアよりもトラリピ向きなのか、リスクは高くないのか、分析してみました。

トラリピの新通貨ペアEURGBP(ユーロポンド)の特徴を検証 AUDNZDトラリピ検証トラリピに新通貨ペア!豪ドル/NZドル(AUD/NZD)の特徴やリスク、最適な設定を過去データで分析

FXでトラリピ向きのおすすめ通貨ペアは?

結論から言うと、FXでトラリピ向きの通貨ペアは

1位:EURGBP
2位:AUDNZD
3位:USDJPY

の順です。

検証の対象にした通貨ペアは、2021年5月末時点でトラリピで取り扱いのある15通貨ペアです。

検証対象通貨ペア
USDJPY・EURJPY・EURUSD・AUDJPY・AUDUSD・AUDNZD・NZDJPY・NZDUSD・CADJPY・GBPJPY・GBPUSD・EURGBP・TRYJPY・ZARJPY・MXNJPY

上位2つの通貨ペアは、トラリピでも売り出し中の通貨ペアなので納得ですが3位に米ドルがランクインしてきました。

値動きが激しいイメージのある豪ドル円やポンド円はランク外なんだね
分析してみると意外な結果だった部分もあってポートフォリオ(通貨ペアの組み合わせ)を見直したよ

ふーじー

どのような分析によるものなのか、さっそく次章で説明していきます。

変動率(変動幅)を比較

リピート自動売買に向いている通貨として、よく指標に用いられるのが変動率です。

変動率で比較するとトップ5は、以下の表の通り。新興国通貨がトップ3を独占し、オセアニア通貨がつづく形となっています。

順位通貨ペア変動率
1位メキシコペソ円1.543%
2位南アランド円1.518%
3位トルコリラ円1.481%
4位NZドル円1.237%
5位豪ドル円1.226%

※変動率は1日あたりの平均変動率(検証期間:2009年~2020年)

【FXデータ図鑑】通貨ペアの特徴を分析して運用プラン作成&利回りアップ

一方で、さきほどトラリピ向きと紹介した3つの通貨ペアの変動率はワースト1.2.4位となっています。

順位通貨ペア変動率
11位英ポンド米ドル0.884%
12位ユーロ英ポンド0.873%
13位ユーロ米ドル0.842%
14位豪ドルNZドル0.827%
15位米ドル円0.826%

 

なぜ???
3つの通貨ペアに共通して言えるのは値動きが一定の範囲内で安定している点だよ

ふーじー

トラリピで資金効率を高めるためには、変動率だけで判断するのではなく、レンジ相場を形成している通貨ペアを探すことが重要になるようです。

トラリピが、EURGBPとAUDNZDを推奨しているのもそういう理由からです。

FXリピート売買の利益率を高めるための指標

実際にふーじーも変動率をもとに通貨ペアを選んでいた時期がありました。

でもショック相場の激しい値動きを経験し、少し考え方が変わってきました。

リピート自動売買は、基本的に勝率100%をめざす手法です(短期戦略は除く)。ロスカットに遭ってしまうと”コツコツドカン”になってしまい、コツコツ積み上げた利益が吹き飛んでしまいかねません。いくら勝率99%だったとしてもたった1回の負けで敗者になってしまう可能性があるのです。

ロスカットに遭わないように大量の資金を投入すれば安全になりますが、それだと利益率は下がってしまいます。

そこで判断材料として、次の2つの指標を取り入れています。

①レンジ内変動量
②レンジ突破リスク率

レンジ内変動量

判断材料のひとつとして取り入れているのが通貨ペアごとの仕掛けレンジの中で推移した値動きの量=レンジ内変動量です。トラリピで”総推移”と呼んでいる数値と似た考え方です。

いくら変動率が大きくてもレンジ相場を形成しておらず、一方的に上昇したり一方的に下降したのではリピート売買的にはうれしくありません。

例えば、トルコリラ円は変動率は大きいですが、長期的に下降トレンドでトラリピ向きとは言えません。

トラリピに出てくる指標の総推移は、検証期間における高値と安値の値幅の中で100Pipsあたりどれだけ推移があったかを表した数値になります。

一方レンジ内変動量は、仕掛けレンジの中で1日に100Pipsあたりどれだけ推移があったかを示したものです。

仕掛けレンジの外でどんなに変動してもあまり意味がないものね
変動率が大きい通貨ペアは、仕掛けレンジの外に大きくはみ出す傾向が強いからね。豪ドルとか暴落時の値幅が大きいけど、そこを通常時からトラリピで仕掛けておくのは資金効率が悪いよね

ふーじー

豪ドル円の仕掛け方についてはこちらの記事もよく読まれています。ご参考にどうぞ(^^)/

豪ドル円の買い時は?為替推移を予想しないほったらかし運用プラン

レンジ突破リスク率

また仕掛けレンジを設定する際には過去の変動幅(史上最高値・最安値)に対するリスクも考慮して必要資金を算出しています。

そこで判断材料の2つ目にしているのが、仕掛けレンジの上限もしくは下限から史上最高値もしくは史上最安値までの値幅=レンジ突破リスク率(上限レンジ突破リスク率・下限レンジ突破リスク率)です。

仕掛けレンジを突破されたら損切りするという考え方もありますが、一時的に仕掛けレンジをはみ出してもいずれはレンジ内に戻ることを想定して資金管理の目安を過去最高値・最安値に設定してリスクを算出しています。もちろん、過去最高値・最安値を突破する可能性は0ではないので、あくまで目安のひとつです。

例えば、AUDNZDの仕掛けレンジを1.05~1.09に設定した場合、過去最高値1.38に対しては仕掛けレンジ上限から26.7%も離れています。一方、過去最安値0.998に対しては仕掛けレンジ下限から5.0%にとどまっています。

上限レンジ突破リスク率は26.7%、下限レンジ突破リスク率は5.0%と過去のデータから判断すると買いトラップ側(下方向)のリスクのほうが圧倒的に小さいことがわかります。

ただ、トルコリラ円のように度々過去最安値を更新しているような通貨では、このレンジ突破リスク率は参考にならないのでご注意ください。先進国同士の通貨ペアであれば、ある程度は参考にできる指標です。

まとめ

レンジ内変動量とレンジ突破リスク率(上限・下限)を通貨ペアごとにまとめたものが以下の表となります。

検証期間は直近3年である2018年から2020年までです。

通貨ペア変動量上限下限
1EURGBP10.278.94%19.37%
2AUDNZD9.1226.65%4.95%
3USDJPY8.0214.42%28.03%
4GBPUSD7.5649.29%8.80%
5CADJPY7.1647.73%13.39%
6MXNJPY6.4392.33%18.83%
7NZDJPY5.7120.50%36.79%
8EURUSD5.6934.76%6.02%
9NZDUSD5.4524.48%23.45%
10EURJPY5.3230.74%21.59%
11AUDUSD4.9245.78%19.13%
12AUDJPY4.4826.91%25.61%
13ZARJPY3.6274.77%18.10%
14GBPJPY2.3339.27%38.55%
15TRYJPY2.05237.32%25.01%

※仕掛けレンジは長期チャートや標準偏差を参考し独自判断で決定

期間の取り方によって順位は変動しますが、トップ2はほぼEURGBPとAUDNZDでした。

検証期間を変えると3位以下はUSDJPY、CADJPY、MXNJPY、GBPUSDの4つの通貨ペアが入れ替わる形となりました。

この4つの通貨ペアの中で比較すると、「メキシコペソ円はスワップポイントが高くて魅力的ですが過去最安値を更新する可能性が高い」、「GBPUSDはすでに英ポンド絡みのEURGBPが上位にいるので違う通貨に分散したい」ということで米ドル円とカナダドル円が残りました。

最終的に3位に米ドル円を持ってきた理由は、アベノミクス以降100円より上方向でレンジ相場を形成しており、取引コストとなるスプレッドが最も狭く有利な条件であること、そして検証時点でカナダドル円は仕掛けレンジ外となっているからです。

米ドル円とカナダドル円を両方ともポートフォリオに組み入れるのはダメかな?
コロナショックの際、円高ドル高となって米ドル円は100円割れずに比較的安定していたので、ショック相場で米ドル円は円高リスクが少ないと判断するなら両方とも組入れてもいいかもしれないね

ふーじー

以上より、トラリピにおすすめの通貨ペアは下記のように考えてポートフォリオを組んでいます。

1位:EURGBPの売り(買いは少々)
2位:AUDNZDの買い(売りは少々)
3位:USDJPYの買い(売りは控えたい)
4位:CADJPYの買い(売りは控えたい)

※ポートフォリオを変更する際にはツイッターでお知らせします

トラリピの新通貨ペアEURGBP(ユーロポンド)の特徴を検証 AUDNZDトラリピ検証トラリピに新通貨ペア!豪ドル/NZドル(AUD/NZD)の特徴やリスク、最適な設定を過去データで分析

マネースクエア

 

ふーじー

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