イギリスFTSE100はリピート売買がおすすめ!最適な利益幅は?

イギリスの株価指数「FTSE100」のCFD投資が人気です。

くりっく株365の取引所CFDを利用して配当狙いで長期保有する運用スタイルが主流でしたが、2021年3月以降は1年3カ月以内の保有期間に変更され、従来のような長期保有が出来なくなってしまいました。

FTSE100の投資から撤退するしかないのかなあ
いえいえ諦めるのはまだ早い!保有期限がなくコストも低い代替商品があるよ

ふーじー

実はFTSE100は「取引所CFD」だけでなく、「店頭CFD」として扱っている証券会社もあります。

ふーじーのおすすめは、GMOクリック証券のイギリス100です。

店頭CFDの特性を生かしてFTSE100をリピート売買すれば従来の配当狙いよりも利回りがアップする可能性があります。

こんな方におすすめ
👉くりっく株365から乗り換えを検討中の人
👉トレードに自信がなく機械的に取引したい人
👉FXでトラリピやループイフダンのリピート売買をやっている人


イギリス100(GMO)とFTSE100(くりっく株365)の違い

まずは、GMOクリック証券の店頭CFD『イギリス100』とくりっく株365の取引所CFD『FTSE100』の違いを比較してみます。

主な違いは以下の通りです。

GMOクリック証券
(店頭CFD)
くりっく株365
(取引所CFD)
名称イギリス100FTSE100
取引単位株価指数の0.1倍株価指数の100倍
為替の影響ありなし
取引価格株価指数×ポンド円×0.1株価指数×100
利益 ※100pip当り100×ポンド円×0.1(円)1万円
スプレッド3.8pips50pips程度
手数料なし147円
配当金なし
(価格調整額3,711円)
22,216円
配当回数(価格調整額 年4回)年50回程度
レバレッジ最大10倍最大約30倍
必要証拠金約10000円26000円
保有期限無期限1年 ※2020年9月~

※ 配当金は2018年実績

店頭CFDのほうが取引にかかるコストが少なく、取引単位が小さいため少ない資金で始めることが可能です。

2020年9月以降、くりっく株365は保有期限が発生しますが、店頭CFDなら無期限なのはうれしいメリットです。なるべくほったらかしにしたいふーじーにとって、期限が来て乗り換えないといけないのは面倒ですからね(^^;

一方、店頭CFDのデメリットは配当金がないことです。配当金にあたるものは、取引所CFDでは配当相当額から金利相当額を引いたものになりますが、店頭CFDには配当金はなく年4回価格調整額が発生します。

イギリス100の価格調整額はこれまでプラスであり、2018年実績では年間3,711円でした。これを配当金と捉えるかどうかは微妙なところです。

なぜなら価格調整額が発生した金額分、株価指数も下がっているからです。

ふーじー

日経平均は配当金が多く発生する日に株価が下がる傾向にあるので、これと同じように考えるなら価格調整額を配当金と捉えることも…

イギリス100ならリピート売買がおすすめな理由

配当金があるようでないようなイギリス100、くりっく株365と同じような配当金狙いの長期保有戦略でいいのか?

低コスト・少額で運用できる店頭CFDは、実はリピート売買にも適しています。

取引所CFDが年50回程度、つまり週1回の割合で配当日があるのに対して、店頭CFDはたったの年4回。

ということはずっと保有し続けていなくても、価格調整額が発生する3・6・9・12月に保有していれば価格調整額を受け取ることが出来ます
※ただし価格調整額が必ずプラスである保証はありません

◆過去の価格調整額実績

3月6月9月12月合計
2020年6315464211598
2019年12289784947683468
2018年12839695559043711
2017年10378796118903417

イギリス100においては、リピート売買による利益を第一に狙いながら価格調整額が発生するタイミングでポジションを持ったままなら価格調整額をもらってしまうくらいでいいのかもしれません。

過去データの分析においてはリピート売買の優位性が伺えます。

データ分析①リピート売買vs配当金狙い

リピート売買と配当金狙いではどちらに軍配があがるのか?

過去データを使って分析した結果、2017年から2019年の3年間ではリピート売買は配当金狙いよりも成績が約20%アップすることがわかりました。

変動幅の小さかった2017年は配当金狙いに軍配が上がっていますが、2018年・2019年はリピート売買の勝利!

検証期間中、リピート売買の仕掛けレンジを上抜けてノーポジションになった時期があったにも関わらず、トータルでは20%を超える差がつきました。

2017年2018年2019年合計
リピート売買31,50751,33359,540142,380
配当金狙い38,14840,82137,587116,556
検証ルール
・リピート売買の仕掛けレンジは6480~7480ポンド、仕掛け幅と利益幅は100ポンド(最大本数11)
・配当金狙いは期間中ずっと11本保有していた場合に受け取った価格調整額
・ポンド円の為替レートは140円で計算
・リピート売買の数値はエクセルを使った自作検証ツールによる検証結果

データ分析②最適な利益幅は?

つづいて利益率をあげるために最適な利益幅を調べてみました。

2012年から2019年までの8年間で調査した結果、長い目でみれば利益幅は多少広めでも利益に大きな差が出ないことがわかりました。

トラリピやループイフダンのように自動売買できるシステムはないので、決済後に再発注する手間を考えれば利益幅は200や300くらいが適当なのかもしれません。

利益幅20122013201420152016201720182019合計
1004652468688358263498
2004160519497317666516
30039645293109276673523
40039654484110236873506
50033663171100227268463

※検証ツールの特性上、利益幅が狭いほど検証精度が低くなります。利益幅が狭いほど実際よりも利益が少なくなっている可能性があります
※単位:千円

検証ルール
・仕掛け幅はどの利益幅でも100ポンド刻み
・仕掛けレンジは4780~7980ポンド
・各成績には受け取った価格調整額も含む

実は上記検証よりも前に、2018年のデータを使ってもっと細かい検証を実施したのですが、利益幅40から250の検証では100前後が最も良い成績となっています。

仕掛けレンジや刻み幅などが上記検証とは異なりますが、気になる方はタブを開いてごらんください。

2018年の店頭CFD『イギリス100』の時間足でバックテストしてみました。

検証に用いた運用プランは以下の通りです。

検証プラン
設定範囲:7100~7680
設定本数:30本(20ポイント刻み)

検証の結果、利益幅90と100が最も利回りが高くなりましたリピート益が14万円、価格調整額が8万円であわせて年間22万円の利益という検証結果です!

1日あたり変動幅の平均値が80ポイントなので、妥当な結果でしょうか

FTSE100の分析データ詳細はこちら👇
イギリスの株価指数を徹底分析!英国FTSE100の変動幅と推移

価格調整額狙いで30本を保有し続けた場合の利益に比べて、リピート売買することで利益が倍増する可能性があることがわかります。

利幅405060708090100150200250
決済(回)239181161138125111100604431
利益(千円)134127135135140140140127124108
配当(千円)54656674748080828484
合計(千円)188192201209214220220209208192

※ふーじー自作の検証ツールによる結果です。くれぐれも参考程度に!

相場にあわせた取引ができる人は、下降相場では利益幅を狭め、上昇相場になったら利益幅を広げると利回りをさらにアップさせることが出来るかもしれません。

プラン設定の参考になれば幸いです。

イギリスの株価指数を使ったリピート売買なら、GMOクリック証券がおすすめです!

ふーじー

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