ループイフダン豪ドル/NZドル(AUD/NZD)のおすすめ設定は?人気通貨ペアを徹底検証

ループイフダンは売買システムを選ぶだけで簡単に始めることが出来ると評判です。

でも14通貨ペア128システムもある中からどの売買システムを選べばいいか難しいですよね?

今回の記事では、ループイフダンのおすすめ通貨ペアのひとつ『豪ドル/NZドル』について過去データの分析から導き出したおすすめ設定を紹介します。

ループイフダン豪ドル/NZドルのおすすめ設定

それでは、さっそくおすすめ設定から紹介します。
理由は後程紹介するとして、おすすめ設定はずばりこちら!

AUDNZDおすすめ設定
システム:AUDNZD B40
レンジ:1.0530~1.1030
本 数:13本
損切り:あり
※損切「なし」の設定は記事後半で紹介


シストレi-NET

 

仕掛け範囲の選定理由

まずは仕掛け範囲を「1.053~1.103」とした理由を説明します。
豪ドルとニュージーランドドルは、同じオセアニア地域に属し強い相関関係にあります。

なかでも2014年以降はとても狭い範囲でレンジ相場を形成しています。
この狭いレンジにループイフダンを仕掛けることで大きな利回りが期待出来ます。

狭いレンジを形成している2014年以降に注目してみます。
おおまかに言うと1.00~1.20の間で上下動を繰り返しています。

この2014年以降の平均値は1.078です。
そして標準偏差が0.25になります。
平均値+1σが1.103、平均値-1σが1.053です。
データ分析上、このレンジ相場がつづく限り約70%の確率でこの範囲で推移することになります。

標準偏差
データの散らばり具合を表す数値。σで表記され、平均値±1σに収まる確率は約68.27%、平均値±2σに収まる確率は95.45%、平均値±3σに収まる確率は99.73%とされる。テクニカル指標「ボリンジャーバンド」にも使用されている

2014年以降のAUDNZDチャート

ちなみに1990年以降約30年間のデータ分析では、平均値-1σが1.095です。
長期チャートで見ると1.100以下は約70%の主要レンジから外れている絶好の買い場であることになります。

なので、買いポジションの方向だけでループイフダンを仕掛けています。

ちなみに、「1.053~1.103」のレンジ設定は、トライオートFXコアレンジャーのコアレンジ帯とほぼ同じレンジです。
コアレンジャーではコアレンジ帯で買いポジションと売りポジション両方を設定しているので、今回紹介しているループイフダンの設定よりもハイリスクハイリターンな運用です。

コアレンジャーについてはこちらの記事☟
まだ伸ばせる!コアレンジャー_豪ドル/NZドルのデメリット克服し利回りアップ

より多くの利益が狙える利確幅

利確幅については、過去データを使ってエクセルの自作シートで検証しました。
検証結果は以下の通りです。

20304050607080
2016338292230195165132115
2017215174138112978682
201822216212399766053
合計775628491406338278250
利益108500131880137480142100141960136220140000

2016年から2018年までの3年間、利確幅20pips~80pipsで10pips刻みでバックテストしました。
どの利確幅も仕掛け本数は同じで35pips刻みです。

検証の結果、20pipsよりは利確幅がもう少し広いほうが利回りが高くなることがわかりました。
年々変動率が低下してきているので、40pips~50pipあたりが最も良い結果になるのではないかと考えています。

以上よりおすすめの利確幅は「B40」です。
より少ない資金で運用したいときには、B80で最大ポジション数を7本に減らしてもよいと思います。

検証結果は簡易のものなので参考程度に!

資金目安は約10万円

おすすめ設定を運用するのに必要となる資金は約10万円です。
※B80の資金目安は約6万円

1.003までの下落を想定した資金です。

なぜ1.003なのか?
それは2014年以降の標準偏差で「平均値-3σ」にあたる数値であり、1990年以降の「平均値-2σ」にあたる数値だからです。
そして1.00を割り込むということは、豪ドルよりもNZドルのほうが強くなることを意味するからです。

1.00を割り込むときはこの運用を一旦停止し、損切りするつもりです。

ループイフダン停止のタイミング

ループイフダンは、ほったらかしにするとリスクを伴います。
想定しているレンジを外れたときは、すみやかに売買システムを停止する必要があります。

★想定レンジ上限に達した時

今回の設定ならば、想定レンジの上限1.103を越えたら停止します。
このとき含み損はなく、ポジションも最後の1本を保有しているか、もしくはすべて決済された状態だと思われます。
利益も積みあがっていてさらに利益を求めたいところでしょうが、ここは上値を追いかけず、冷静に次のチャンスを待ちたいところです。

次に仕掛けるタイミングは、平均値に戻ってきたとき、1.078まで下落したときです。

★想定レンジ下限に達した時

逆に想定レンジの下限に達したときは、そのまま買い下がります。

それはなぜか?
標準偏差の考え方で言うところの約70%の「普通」からはみ出した買い場であるからです。

指をくわえてだまって見ているだけではもったいない!

※リスクの取り方は人それぞれなので、あくまでふーじーの戦略として参考程度にしてください。

ふーじーは損切り設定を「あり」にしているので、為替レートが1.053に達したとき保有ポジションが13本に達していれば、40pips(0.004)下落するごとに1番高いレートで保有したポジションから損切りされます。

他のループイフダンの記事で、損切り設定は「なし」が望ましいと書いたことがあります。
それなのに、なぜ損切りするのか?

それはマイナススワップが積み重なっていくからです。
1.05辺りで為替が推移しているとき、1.10辺りで保有したポジションはしばらく塩漬けとなるポジションです。
AUDNZDの買いポジションは、2019年9月現在、スワップポイントがマイナスです。

損切の理由
①想定レンジ下方へ買い下がるため
②マイナススワップを回避するため

このように塩漬けとなるポジションを減らしながら1.003まで買い下がっていきます。

ただし、1.003を下回るようならループイフダンを停止し、保有ポジションをすべて決済します。
AUD/NZDはこれまでに1.000を割ったことがないので、割れた際にどこまで下落するか予想が出来ません。
為替レートが落ち着くまで様子を見るつもりです。

損切り後の対策

損切りが発生したらマイナススワップが発生しないように他のFX口座でポジションをつくります。
AUD/NZDの買いスワップはどの口座でもマイナススワップになっているので、豪ドル円とNZドル円を両建てします。

使用する口座はトレイダーズ証券の「みんなのFX」、もしくは「LIGHT FX」です。
トレイダーズ証券では、スワップポイントの売りスワップと買いスワップが同じです。
2019年9月13日現在、豪ドル円の買いスワップは20円・売りスワップは-20円、そしてNZドルは買い15円・売り-15円です(1万通貨あたり)。
買いスワップと売りスワップを同値で提供してくれているFX口座は少ないので非常に助かります。

トレイダーズ証券[みんなのFX]

レイダーズ証券【LIGHT FX】

さて、それでは実際にどのように両建てすればいいのか?

例えば、取引数量1(1000通貨)の運用で1.05で損切りになったとき、豪ドル円を1000通貨買い・NZドル円を1000通貨売ります。
バランスを取るためには本来、為替レートが1.05なら豪ドル円1000通貨に対してNZドル円を1050通貨にしたほうがいいのですが、1000通貨単位でしか購入できないので仕方ありません。

この両建てなら豪ドル円の買いスワップが1000通貨あたり2円、NZドル円の売りスワップが-1.5円なのであわせて+0.5円のスワップを毎日受け取ることが出来ます。
微々たる数値ですが、毎日0.5円もらえるのと毎日0.5円引かれるのでは1年後に365円の差になります。

そしてマイナススワップが発生し続けているというのは精神衛生上よくありません…

追加投入資金の計算方法

必要資金はAUD/NZDの為替レートにもよりますが約1万円です。
以下の公式で簡易的に求めることが出来ますよ!

必要資金={(X+Y)/25 +(X+Y)/2 ×(AUDNZDレート - 1.00)}× 1000
【 X=豪ドル円レート、Y=NZドルレート 】

例えば、AUD/NZDが1.05のときに損切りになり、その時の豪ドル円が75円、NZドルが71.43ならば…

{(75+71.43)/25 + (75+71.43)/2×(1.05-1.00)}×1000 = 9,518円

となります。

損切りになったAUD/NZDの為替レートが下がるほど、必要資金は少なくて済みます。
1.003付近まで為替レートが下がっていった場合、最大で合計10万円程度が必要になります。

この両建てポジションもAUD/NZDの為替レートが1.003を下回るようなら一旦損切りして様子を見るつもりです。

損切「なし」の設定は

損切りとなったポジションの口座乗り換えが面倒、もしくは難しそうだという場合は、損切設定「なし」の設定がおすすめです。

損切「なし」のおすすめ設定
システム:AUDNZD B40
レンジ:1.0030~1.1030
本 数:26本
損切り:なし

必要資金は約20万円です。

損切設定は「なし」にしていますが、1.003を下回る場合には損切「あり」のプランと同様にループイフダンを停止して全ポジションを決済します。

上方向も同様に1.103に達したら一旦システムを停止します。

ループイフダンの開始手順

AUD/NZDの為替レートを確認し、1.078以下であればエントリーします。
10万円以上入金後に以下のように設定します。

アイネット証券HPより

設定の手順
①「ループイフダンB40(AUD/NZD)」を選択
②損切設定は「損切あり」をチャック
③取引数量は「1」
④最大ポジション数は「13」
⑤確認して「開始」をクリック

まだ口座開設していない場合はこちらから☟


シストレi-NET