まだ伸ばせる!コアレンジャー_豪ドル/NZドルのデメリット克服し利回りアップ

利回りの高さで評判のトライオートFX「コアレンジャー豪ドルNZドル」。
成績の良さに満足してほったらかしになっていませんか!?

実は、売買セレクトの初期設定をちょっとカスタマイズしてあげれば、さらに利益を伸ばし手数料率を下げることが出来る可能性が!

過去データの分析から最適な利確幅を検証しました。

AUDNZDの特徴

豪ドルとニュージーランドドルはとても相関関係が強く、特徴が似ているためレンジ相場になりやすい通貨ペアです。

豪ドルとNZドルの関係
・オセアニア地域の通貨同士
・中国経済の影響が大きい
・政策金利が連動

為替レートの推移(長期チャート)

大きく見れば、過去30年間は1.0~1.4の間でレンジを形成しています。
過去30年間の月足の終値平均は約1.2です。

一方で、ここ数年はとても狭い価格帯でレンジ相場となっています。
ここに目をつけたのがコアレンジャー_豪ドル/NZドルです。

過去最高値/過去最安値

過去最高値は不明ですが、データのある1989年以降では1989年1月の1.474が最も高値となっています。
1992年を最後に1.4を超えたことはなく、今後も1.4を超えてくることは容易ではなさそうです。

過去最安値は2015年4月に記録した1.002です。
これまで1.0を割り込んだことがなく、今後もこのラインを割り込むことは容易ではないと考えています。

それはなぜか?

1.0を割り込むということは、豪ドルよりもNZドルのほうが通貨として強くなるということを意味するからです。
先進国に位置付けられている両国において、今後、ニュージーランドだけが著しい発展を遂げることは考えにくいです。

コアレンジャーのデメリット

ここ数年の狭いレンジで売り買い両建ての注文を積極的に仕掛けている自動売買システムが「コアレンジャー」です。
高い利回りで評判は上々ですが、裏を返せばリスクも高いということです。
レンジを外れると大損失を招く可能性が高いので要注意です。

どうせ高いリスクを取るなら同じリスクでより利回りを高めたいですよね!

コアレンジャーには以下の2つのデメリットがあります。

コアレンジャーのデメリット
・仕掛けに隙間がある
・手数料率が高い

まず1つ目のデメリットは「仕掛けに隙間がある」ことです。

コアレンジ帯では、利確幅が20pipsで設定されています。
刻み幅35pipsに対して利確幅が狭すぎるので、イメージ図のように隙間が発生します。
大きく上昇した場合には隙間分の利益を取り損ねることになります。
(細かい値動きに対しては有利に働く可能性があります)

※イメージのためスプレッドや手数料は考慮していません

 

つづいて2つ目のデメリットが「手数料率が高い」ことです。

例えば、コアレンジ帯では20pipsの利益を狙うのに9.8pipsものコストがかかります。
実に32.9%もの手数料率です。
利益の3分の1をインヴァスト証券に献上していることになります😵
(コストはシステム利用料なので仕方ありませんが)

でもトライオートFXは自動売買セレクトを選ぶだけでとても楽です。
しかもトラリピやループイフダンに比べ、細かいカスタマイズも可能です。

このカスタマイズを利用してデメリットを解決します。

最適な利確幅は

それではどのようなカスタマイズをすればいいのでしょうか?
過去のデータを分析してみました。

まずは1日あたりの変動幅です。
2016年以降、1日あたりの平均変動幅は年々低下しています。

それでも1日に60pips程度は動いているようです。
だとしたら値幅20pipsの設定はもったいないような気がします。

変動幅 上昇幅 下落幅
2016年 0.0084 0.0046 0.0038
2017年 0.0069 0.0039 0.0030
2018年 0.0060 0.0033 0.0027
2019年 0.0053 0.0028 0.0024

※2019年は8月末までのデータで集計

つづいて分布図です。

2016年から2018年までの1日あたりの変動幅は、50~90pips動いている日が多くあります。
全体の約65%を占めます。
そして、50pips未満の日はわずか10%以下です。

意外と動いているんだなあというのが最初にデータを見た時の感想です。

【単位】横軸:×10pips 縦軸:回

 

つづいて、2019年(1月~8月)の変動幅の分布です。
2019年はどの通貨ペアにも言えることですが、変動率が低下しています。

【参考】ロイター記事☟
外為市場の「ベタなぎ」長期化で専門ファンド閉鎖続出

このような変動率が低下している中でも変動幅は40~60pipsに集中しています。

利確幅別の利益を検証

つづいて、エクセルの自作シートを使って過去3年間の想定利益をバックテストしてみました。

条件は以下の通りです。
コアレンジャーのコアレンジ帯で20pipsから80pipsまで10pips刻みで調べました。

バックテスト条件
レンジ:1.0480~1.1005
刻み幅:0.0035(35pips)
コスト:9.8pips
20pips 30pips 40pips 50pips 60pips 70pips 80pips
2016 338 292 230 195 165 132 115
2017 215 174 138 112 97 86 82
2018 222 162 123 99 76 60 53
合計 775 628 491 406 338 278 250
利益 108500 131880 137480 142100 141960 136220 140000

※利益は円表記(1NZD=70円で計算)

検証の結果、利確幅を20pipsで運用するよりも50pips前後で運用するほうが利益アップになる可能性が高いことがわかりました。
ちなみに2019年は過去3年に比べて変動幅が小さくなっているので40pips前後のほうが良さそうです。
仮に利確幅を40pipsに変更すれば手数料率を約20%まで低下させることが出来ます。

簡易のバックテストなので参考程度に(^^)/

※自動売買セレクトの設定を変更する方法については後日、実際に変更した取引画面を追加します♪

トライオート

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