【USD/CAD】米ドルカナダドルの特徴~過去の為替推移から運用プラン作成

米ドルとカナダドルの通貨ペア「USDCAD」
米ドル/円、カナダドル/円なら日本でもメジャーな通貨ペアですが、米ドル/カナダドルとなると…

おそらくFX投資家の多くが手を出したことのない通貨ペアではないでしょうか?

「果たしてどんな特徴があるのだろうか?」
「相関関係が強そうだから面白い運用プランがあるのでは?」

疑問に思ったのでさっそく過去の為替データを検証してみました!

米ドルとカナダドルの相関関係

北米に位置し隣接するアメリカとカナダ。
経済的なつながりが強い両国だから、きっと相関関係も強いはず!

調べてみると思ったほどの数値ではありませんでした💦
ちょっと残念…

過去10年程度の相関係数は0.52、直近3年間は0.69相関は認められるもののそれほど強くはありません

次の表は、同じ地域同士の通貨ペアであるユーロ/ポンドと豪ドル/NZドルの相関係数と比較したものです。

2008~18年2016~18年
USDCAD0.520.69
EURGBP0.900.60
AUDNZD0.820.86

ユーロとポンドは、イギリスのEU脱退問題が影響してかここ最近は相関が弱まってきています。
豪ドルとNZドルは、他の記事でも紹介しているように強い相関があります。

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米ドル/カナダドルは、ユーロ/ポンドや豪ドル/NZドルに比べると相関が弱い

過去10年の変動幅/変動率/上昇幅/下落幅

次にUSDCADの約10年分の日足データを分析しました。
次の表は、2008年から2018年までの1日あたりの平均変動幅・平均変動率・平均上昇幅・平均下落幅を年ごとにまとめたものです。

1日に0.01程度上下しています。
また変動率は0.80%程度で、これは米ドル円の変動率と大差ありません。

20182017201620152014201320122011201020092008
変動幅0.00910.00920.01250.01180.00710.00640.00670.00990.01150.01650.0154
変動率0.70%0.70%0.93%0.92%0.64%0.62%0.66%0.99%1.11%1.43%1.39%
上昇幅0.00490.00440.00620.00630.00380.00360.00330.00510.00560.00800.0081
下落幅0.00420.00480.00620.00550.00330.00280.00340.00470.00590.00850.0073

過去10年の平均変動幅は約0.010/日・平均変動率は約0.80%/日

長期チャートから見る為替レートの推移

米ドルカナダドルは、1990年以降の最高値が1.619・最安値が0.906です。
1.00を割り込んで「カナダドル>米ドル」となっていた時期があることにビックリしました!

チャートをみると2016年以降は1.2~1.4の狭いレンジで推移していることがわかります。

USDCADの長期チャート(1990年~2019年)

米ドル/カナダドルが取引できるFX口座

米ドル/カナダドルを取り扱っているFX口座が意外と少ないです。
ふーじーが保有している口座の中では、DMM証券・アイネット証券・SBI FXトレード・ヒロセ通商の4社だけでした。
9月30日から外為どっとコムでも取り扱いが始まるようです。

※このほかにも取り扱いのあるFX会社があれば教えてください ^^)

各口座のスペックは以下の通りです。

DMMアイネットSBI FXヒロセ外為
買いスワップ2223180未定
売りスワップ-22-30-23-81.8未定
スプレッド1.8pips3.0pips1.1pips1.8pips未定
通貨単位1万1万11千1千?

※外為どっとコムは9月30日から取り扱い開始予定

米ドル/カナダドルのおすすめ運用例

2019年9月現在1.3付近を推移していて、長期チャートで見ると平均値(1.26)よりもやや上で推移しています。
安全運用で行くなら積極的には運用しづらい状況です。

このあと紹介する運用プランはややリスクを取るプランになります。

安全運用に徹するなら為替レートが1.00付近に近づいたときに「買い」で入りたいところです。
買いポジションならばスワップポイントをもらうことも出来ますしね。

米ドル/円や豪ドル/円、トルコリラ/円などのクロス円(対円)ではない通貨ペアで米ドルを保有しておくことは、リスク分散にもつながります

運用プラン①「スイングトレード」

直近3年の値動きを見ると、1.2~1.4程度の狭いレンジ相場です。
例えば、1.35で売って1.25で利益確定、1.25で買って1.35で利益確定を繰り返せば、直近3年間の間に4回取引が成立します。

スイングトレードの売買イメージ

レンジ相場が崩れそうなとき1.2もしくは1.4で損切りするならば、1万通貨あたり約10万円の資金で取引可能です。

カナダドルの為替レートを80円で計算すると、損切りに伴う損失は約4万円です。
一方取引が1回成立すれば約8万円の利益になります。

リスクも高い運用プランですが、今のレンジ相場がつづくならば年利100%を超える利回りが期待できます

【おすすめ口座】

スイングトレードで運用するならば、スワップポイントが売り/買いともに有利なDMM.com証券がおすすめです。
DMMは、FX口座数国内第1位のFX会社で、売りスワップと買いスワップが同値であるのがうれしいところです。
また営業日は24時間対応というサポート体制の充実度も見逃せません。

DMM FX

 

運用プラン②「両建て&リピート売買」

つづいて買い方向のリピート売買も組み合わせたプランです。
プラン①に比べるとやや複雑です。

基本戦略はプラン①同様に売り方向が中心ですが、ここに買い方向のリピート売買を組み合わせます。

運用プラン
<売り方向>資金20万円
売 値:1.346
本 数:2LOT(2万通貨)
損切り:1.424
決 済:1.228
<買い方向>資金15万円
レンジ:1.230~1.344
本 数:0.1LOT×20本
損切り:1.228

両建て戦略の売買イメージ

運用開始の為替レートは、2016年から2018年までの3年間における標準偏差1σにあたる1.346です。
そこから3σ(1.424)まで上昇した際は損切りします。
決済は、平均値の1.306を通り越し、下方向の2σ(1.228)に達したときです。
1.228から1.346の間には買い方向のリピート売買を仕掛けますが、1.346を上抜けた際には追いかけない、1.228に達した際には売りポジションとともに決済(損切り)します。

1.424まで上昇しなければ、この運用プランは勝利となるはずです。
1.228に達した際は、カナダドルの為替レートによりますが、売りポジションで10万円の利益・買いポジションで5万円の損失となり、トータル5万円程度とそれまでのリピート益が利益となります。

ちなみに標準偏差の考え方に従えば、3σに達する確率は営業日370日(1年5カ月)に1回起こるかどうかの非常に低い可能性になります。

リピート売買の最適な利確幅

リピート売買の最適な利確幅についてエクセルの自作シートでバックテストしてみました。

調べた期間は、2016年3月からの1年間です。
さきほど紹介した運用プランに従い、50pipsから100pipsまで10pips間隔で検証しました。

検証の結果は以下の通りです。
1日あたりの平均変動幅に近い90pipsが最もよい結果となりました。
日足データを使った簡易テストなのでご参考程度に(^^)/

0.0050.0060.0070.0080.0090.010
決済(回)279243.5214190172152.5
利益(CAD)139514611498152015481525
円換算114,390119,802122,836124,640126,936125,050

※円換算は1カナダドル=82円で計算
※スプレッドは2pipsで検証実施

利確幅の応用
下降相場では90pipsよりももっと狭い利確幅が有効だと思われます。過去30年間の平均値1.26に達するまでは利確幅を60pipsに狭め、平均値に達したら90pipsに広げる方法も有効ではないかと考えています

【おすすめ口座】

売りポジションの保有には、運用プラン①同様にDMM.com証券がおすすめです。

DMM FX

買い方向のリピート売買はSBI FXトレードがおすすめです。

アイネット証券でも取り扱いがあるのですが、ループイフダンの売買システムでは取り扱いがありません。
DMMもアイネット証券も最低取引数量が1万通貨なので、1000通貨以下で取引可能なFX口座の中でマイナススワップが比較的小さいSBI FXトレードが現状ではおすすめ口座です。

本当は同じFX口座で売りも買いも保有出来れば必要資金を減らすことが出来るのですが…

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