【USD/CAD】米ドルカナダドルの特徴~過去の為替推移から運用プラン作成

米ドルとカナダドルの通貨ペア「USDCAD」。米ドル円、カナダドル円なら日本でもメジャーな通貨ペアですが、米ドル/カナダドルとなると…

おそらくFX投資家の多くが手を出したことのない通貨ペアではないでしょうか?

USDCADはどんな特徴がある通貨ペアなのかな?
相関関係が強そうだから面白い運用プランが見つかりそうだね

ふーじー

疑問に思ったのでさっそく過去の為替データを検証してみました!

米ドルとカナダドルの相関関係

北米に位置し隣接するアメリカとカナダ。
経済的なつながりが強い両国だから、きっと相関関係も強いはず!

ふーじー

調べてみると思ったほどの数値ではありませんでした💦
ちょっと残念…

過去10年程度の相関係数は0.52、直近3年間は0.69相関は認められるもののそれほど強くはありません

次の表は、同じ地域同士の通貨ペアであるユーロ/ポンドと豪ドル/NZドルの相関係数と比較したものです。

2008~18年2016~18年
USDCAD0.520.69
EURGBP0.900.60
AUDNZD0.820.86

ユーロとポンドは、イギリスのEU脱退問題が影響してかここ最近は相関が弱まってきています。

豪ドルとNZドルは、他の記事でも紹介しているように強い相関がみられます。

豪ドル/NZドルの関連記事は☟

利回りだけで選んでない?豪ドル/NZドル(AUD/NZD)のリスクとおすすめ口座

米ドル/カナダドルは、ユーロ/ポンドや豪ドル/NZドルに比べると相関が弱い

過去10年の変動幅と変動率

次にUSDCADの過去10年分の日足データを分析しました。

次の表は、2010年から2019年までの1日あたりの変動幅と変動率の平均を年ごとにまとめたものです。

1日に0.009程度上下しています。また変動率は0.78%程度で、これは米ドル円の変動率と大差ありません。

2019201820172016201520142013201220112010
変動幅0.0069 0.0091 0.0092 0.0125 0.0118 0.0071 0.0064 0.0067 0.0099 0.0116 
変動率0.52%0.70%0.71%0.94%0.93%0.64%0.62%0.67%1.00%1.12%

過去10年の平均変動幅は約0.009/日・平均変動率は約0.78%/日

長期チャートから見る為替レートの推移

米ドルカナダドルは、1990年以降の最高値が1.619(2002年1月)・最安値が0.906(2007年11月)です。

ふーじー

1.00を割り込んで「カナダドル>米ドル」となっていた時期があることにビックリ!

チャートをみると2016年以降は1.2~1.4の狭いレンジで推移していることがわかります。

USDCADの長期チャート

USDCADの長期チャート(1990年~)

米ドル/カナダドルのおすすめ運用例

2008年から2012年にかけて1.00を割れる局面もありましたが、1.00を大きく下回る展開は考えにくいです。

基本的には、「米ドル>カナダドル」となることが想定されます。

安全運用に徹するなら為替レートが1.00付近に近づいたときに「買い」で入りたいところです。なかなかそのような局面は訪れないでしょうが…

クロス円(対円)ではない通貨ペアで米ドルを保有しておくことは、リスク分散にもつながります

運用プラン①「スイングトレード」

1.00に近づく局面を待っていたらいつまで経っても取引できないかもしれません。

そこで直近の値動きに着目してみました。

2015年以降、USDCADは1.2~1.4程度の比較的狭いレンジ相場となっています。

例えば、1.35で売って1.25で利益確定、1.25で買って1.35で利益確定を繰り返せば、2016年から2018年までの3年間で4回取引が成立しました。

スイングトレードの売買イメージ

レンジ相場が崩れそうなとき1.2もしくは1.4で損切りするならば、1万通貨あたり約10万円の資金で運用可能です。

カナダドルの為替レートを80円で計算すると、損切りに伴う損失は約4万円です。一方取引が1回成立すれば約8万円の利益になります。

2016年から2018年の3年間において資金10万円に対して利益は約32万円!年利100%を超える利回りです!!
※年利は単利計算による

ふーじー

レンジ相場がつづくなら、なかなかの利回りが期待できそう🤤

【追記】2020年3月、コロナショックの影響で一時1.4を上回り1.467まで上昇しました。5月中旬以降は元のレンジに戻っています

運用プラン②「両建て&リピート売買」

つづいてプラン①にリピート売買を組み合わせたプランです。

プラン①で売りポジションを持っているときは決済レートに達するまで買いのリピート売買を、買いポジションを持っているときは決済レートに達するまで売りのリピート売買を組み合わせます。

プラン①で決済レートに達するまでのんびり待てない人にはいいかも!
プラン①で紹介したように決済まで半年、長いときには1年以上ポジションを持ったままになることもあるからね

ふーじー

それでは、売り方向を軸とした運用プラン例を紹介します。

運用プラン例(資金20万円)
<軸ポジション:売り方向>
売 値:1.346
本 数:2LOT(2万通貨)
損切り:1.424
決 済:1.228
<脇ポジション:買い方向>
レンジ:1.230~1.344
本 数:0.1LOT×20本
損切り:1.228

両建て戦略の売買イメージ

運用開始の為替レートは、2016年から2018年までの3年間における標準偏差1σにあたる1.346です。プラン①のように1.35でも構いませんし、1.36や1.37のようにより良い条件でポジションを持てるならなお良いです。

プラン①では、1.4を超えたら損切するようにしていますが、プラン②では標準偏差をもとに+3σ(1.424)を損切レートとしています。

ふーじー

±2σを超えると3σにむかってさらに値動きが加速する場合もあるので、損失額を大きくしたくない場合にはプラン①同様に損切レートを1.4にしておくといいかも

★2016~2018年の3年間の標準偏差

標準偏差レート
1.424 
1.385 
σ1.346 
平均値1.306
1.267 
-2σ1.228 
-3σ1.188 
標準偏差
データの散らばり具合を表す数値。σで表記され、平均値±1σに収まる確率は約68.27%、平均値±2σに収まる確率は95.45%、平均値±3σに収まる確率は99.73%とされる。テクニカル指標「ボリンジャーバンド」にも使用されている

決済は、平均値の1.306を通り越し、下方向の-2σ(1.228)に達したときです。1.25ではなく、1.228にしているのは、プラン②では両建てとなっているため決済を急ぐ必要がないので、プラン①より決済レートをレンジ下限に近い値にしています。

1.228から1.346の間には買い方向のリピート売買を仕掛けますが、1.346を上抜けた際には追いかけない、1.228に達した際には売りポジションとともに決済(損切り)します。

1.228に達した際の利益はカナダドルの為替レートによりますが、売りポジションで10万円の利益・買いポジションで5万円の損失となり、トータル5万円程度とそれまでのリピート益が利益となります。

なかなか決済レートに到達しなくても、レンジ内で推移してくれたら利益がどんどん増えそう✨

リピート売買の最適な利確幅

それでは、肝心のリピート売買の利確幅はどれくらいに設定したらいいのか?

リピート売買の最適な利確幅について、いつもながらエクセルの自作シートでバックテストしてみました。

検証期間は、2016年3月からの1年間です。さきほど紹介した運用プランに従い、50pipsから100pipsまで10pips間隔で検証しました。

検証の結果は以下の通りです。

1日あたりの平均変動幅に近い90pipsが最もよい結果となりました。

日足データを使った簡易テストなのでご参考程度に(^^)/

利確幅0.0050.0060.0070.0080.0090.010
決済(回)279243.5214190172152.5
利益(CAD)139514611498152015481525
円換算114,390119,802122,836124,640126,936125,050

※円換算は1カナダドル=82円で計算
※スプレッドは2pipsで検証実施

米ドル/カナダドルが取引できるFX口座

米ドル/カナダドルを取り扱っているFX口座が意外と少ないです。

ふーじーが保有している口座の中では、DMM FX・外為ジャパン・SBI FXトレード・ヒロセ通商などで取り扱っています。

※アイネット証券でも取扱っていますが、スプレッドが3.0pipsとやや広いため表中からは除外しています。

【追記】2019年9月30日から外為どっとコムでも取り扱いが始まったようです

各FX口座のスペックは以下の通りです。

DMM FX外為ジャパンSBI FXヒロセ外為どっと
買いスワップ110-79-9
売りスワップ-4-4-50-10
スプレッド1.8pips1.8pips1.1pips1.8pips1.6pips
通貨単位1万1千11千1千

※スワップポイントは1万通貨あたり(調査日 2020年7月)
※表中のFX口座名をクリックすると最新のスワップポイントを確認出来ます。

おすすめの取り扱い口座

米ドルカナダドルの運用ならDMM.com証券外為ジャパンがおすすめです。かつて買いスワップと売りスワップが同値であったFX口座で、5社の中で買いスワップと売りスワップの差がもっとも小さいです。

ともに同じグループ会社で、スプレッド・スワップポイントは同じ条件となります。

DMM FXのほうが取り扱い通貨ペアが多く、FXのほかにも株やCFDも扱っていて充実しています。ただし最低取引数量が1万通貨なので、1000通貨で取引したいなら外為ジャパンがおすすめです。

<DMM FXと外為ジャパンの違い>

DMM FX外為ジャパン
取引単位10,000通貨1,000通貨
通貨ペア数20通貨ペア15通貨ペア
スプレッド同条件
スワップポイント同条件
ポイントサービスありなし

DMM FX

外為ジャパン

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ふーじー

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