【USD/CAD】米ドルカナダドルの特徴~過去の為替推移から運用プラン作成

米ドルとカナダドルの通貨ペア「USDCAD」。米ドル円、カナダドル円なら日本でもメジャーな通貨ペアですが、米ドル/カナダドルとなると…

おそらくFX投資家の多くが手を出したことのない通貨ペアではないでしょうか?

USDCADはどんな特徴がある通貨ペアなのかな?
相関関係が強そうだから面白い運用プランが見つかりそうだね

ふーじー

疑問に思ったのでさっそく過去の為替データを検証してみました!

米ドルとカナダドルの相関関係

北米に位置し隣接するアメリカとカナダ。
経済的なつながりが強い両国だから、きっと相関関係も強いはず!

ふーじー

調べてみると思ったほどの数値ではありませんでした💦
ちょっと残念…

2011年から10年間の相関係数は0.44、直近3年間は0.68相関は認められるもののそれほど強くはありません

次の表は、同じ地域同士の通貨ペアであるユーロ/ポンドと豪ドル/NZドルの相関係数と比較したものです。

2011~20年2018~20年
USDCAD0.440.68
EURGBP0.840.87
AUDNZD0.730.96

ユーロとポンドは、長期・中期ともに強い相関関係が見られます。

また豪ドルとNZドルは、他の記事でも紹介しているようにここ数年は非常に強い相関がみられます。

豪ドル/NZドルの関連記事は☟

利回りだけで選んでない?豪ドル/NZドル(AUD/NZD)のリスクとおすすめ口座

米ドル/カナダドルは、ユーロ/ポンドや豪ドル/NZドルに比べると相関が弱い

過去10年の変動幅と変動率

次にUSDCADの過去10年分の日足データを分析しました。

次の表は、2010年から2019年までの1日あたりの変動幅と変動率の平均を年ごとにまとめたものです。

1日に0.009程度上下しています。また変動率は0.78%程度で、これは米ドル円の変動率と大差ありません。

2020201920182017201620152014201320122011
変動幅0.0102 0.0069 0.0091 0.0092 0.0125 0.0118 0.0071 0.0064 0.0067 0.0099 
変動率0.75%0.52%0.70%0.71%0.94%0.93%0.64%0.62%0.67%1.00%

過去10年の平均変動幅は約0.0090/日・平均変動率は約0.75%/日

長期チャートから見る為替レートの推移

米ドルカナダドルは、1990年以降の最高値が1.619(2002年1月)・最安値が0.906(2007年11月)です。

ふーじー

1.00を割り込んで「カナダドル>米ドル」となっていた時期があることにビックリ!

チャートをみると2016年以降は1.2~1.4の狭いレンジで推移していることがわかります。

米ドルカナダドル長期チャート

USDCADの長期チャート(1990年~)

標準偏差

2016年から2020年までの5年間の標準偏差は以下の通りです。

コロナショックでドル高となったことなどが影響して平均値は1.30よりやや上の1.317となっていますがだいたい1.20から1.40のレンジ相場であることが標準偏差からもうかがえます。

標準偏差レート
1.433 
1.395 
σ1.356 
平均値1.317 
1.279 
-2σ1.240 
-3σ1.201 

 

米ドル/カナダドルのおすすめ運用例

2008年から2012年にかけて1.00を割れる局面もありましたが、1.00を大きく下回る展開は考えにくいです。

基本的には、「米ドル>カナダドル」となることが想定されます。

安全運用に徹するなら為替レートが1.00付近に近づいたときに「買い」で入りたいところです。なかなかそのような局面は訪れないでしょうが…

クロス円(対円)ではない通貨ペアで米ドルを保有しておくことは、リスク分散にもつながります

運用プラン①「スイングトレード」

1.00に近づく局面を待っていたらいつまで経っても取引できないかもしれません。

そこで直近の値動きに着目してみました。

2016年以降、USDCADは1.2~1.4程度の比較的狭いレンジ相場となっています。

例えば、1.35で売って1.30で利益確定、1.25で買って1.30で利益確定を繰り返せば、2016年から2020年までの3年間で7回取引が成立しました。

米ドルカナダドル運用プラン

レンジ相場が崩れそうなとき1.2もしくは1.4で損切りするならば、1万通貨あたり約10万円の資金で運用可能です。

カナダドルの為替レートを80円で計算すると、損切りに伴う損失は約4万円です。一方取引が1回成立すれば約4万円の利益になります。

2016年から2020年の5年間において決済益約28万円、損切りに伴う損失が約4万円なので資金10万円に対して利益は約24万円!年利は約50%(単利計算による)です!!
※スワップポイントは考慮していません

ふーじー

レンジ相場がつづくなら、なかなかの利回りが期待できそう🤤

運用プラン②「両建てリピート売買」

つづいてトラリピ風にリピート売買するプランです。

1回あたりの利益幅を小さくしてコツコツ利益を積み重ねたい場合にはリピート売買がおすすめです。

プラン①で決済レートに達するまでのんびり待てない人にはいいかも!
プラン①では決済まで長いときには1年以上ポジションを持ったままになることもあるからね

ふーじー

それでは、運用プラン例を紹介します。

運用プラン例(資金10万円)
<売りポジション>
レンジ:1.305~1.35
本 数:0.1LOT×10本
損切り:1.40
<買いポジション>
レンジ:1.250~1.295
本 数:0.1LOT×10本
損切り:1.20

1.30を挟んで上方向に売りポジション、下方向に買いポジションを0.005ドル刻みで仕掛けます。

プラン①同様に1.20もしくは1.40に達したら損切りするとしたら損切りによる損失は約6万円となります。

リピート売買の最適な利確幅

それでは、肝心のリピート売買の利確幅はどれくらいに設定したらいいのか?

リピート売買に最適な利確幅について、1日あたりの変動幅から考察してみました。

次のグラフは2016年から2020年までの1日あたりの変動幅の分布を示したものです。0.006から0.009の頻度が高いことがわかります。

米ドルカナダドルの変動幅

MEMO
縦軸が回数・横軸が変動幅
変動幅の目盛りは0.005なら範囲0.004~0.005

期間中の1日の平均変動幅は0.0096、中央値は0.0084です。

1日あたりの平均変動幅に近い90pipsあたりが利確幅として最もよい結果となりそうです。

 

20162017201820192020平均
中央値0.01150.00820.00840.00650.00840.0084

 

米ドル/カナダドルが取引できるFX口座

米ドル/カナダドルを取り扱っているFX口座が意外と少ないです。

ふーじーが保有している口座の中では、DMM FX・外為ジャパン・SBI FXトレード・ヒロセ通商・外為どっとコムなどで取り扱っています。

※アイネット証券でも取扱っていますが、スプレッドが3.0pipsとやや広いため表中からは除外しています。

各FX口座のスペックは以下の通りです。

DMM FX外為ジャパンSBI FXヒロセ外為どっと
買いスワップ110-79-9
売りスワップ-4-4-50-10
スプレッド1.8pips1.8pips1.1pips1.8pips1.6pips
通貨単位1万1千11千1千

※スワップポイントは1万通貨あたり(調査日 2020年7月)
※表中のFX口座名をクリックすると最新のスワップポイントを確認出来ます。

おすすめの取り扱い口座

米ドルカナダドルの運用ならDMM.com証券外為ジャパンがおすすめです。かつて買いスワップと売りスワップが同値であったFX口座で、5社の中で買いスワップと売りスワップの差がもっとも小さいです。

ともに同じグループ会社で、スプレッド・スワップポイントは同じ条件となります。

DMM FXのほうが取り扱い通貨ペアが多く、FXのほかにも株やCFDも扱っていて充実しています。ただし最低取引数量が1万通貨なので、1000通貨で取引したいなら外為ジャパンがおすすめです。

<DMM FXと外為ジャパンの違い>

DMM FX外為ジャパン
取引単位10,000通貨1,000通貨
通貨ペア数20通貨ペア15通貨ペア
スプレッド同条件
スワップポイント同条件
ポイントサービスありなし

DMM FX

外為ジャパン

クロス円の通貨ペアも分析しています。
詳細はこちらからどうぞ☟

【FXデータ図鑑】通貨ペアの特徴を分析して運用プラン作成&利回りアップ

ふーじー

いつも当サイトをご拝読いただき、ありがとうございます。ご質問やご要望、叱咤激励はお気軽にこちらからどうぞ!
ツイッター(@otameshi_labo)でも投資関連を中心に情報発信しています。 よかったらフォローしてくださいね(^^♪
おかげ様でランキングサイトで1位を獲得しました!
ブログランキング・にほんブログ村へ最新順位をチェック 最新順位をチェック