【USD/CAD】米ドルカナダドルの特徴~過去の為替推移から運用プラン作成

米ドルとカナダドルの通貨ペア「USDCAD」。米ドル円、カナダドル円なら日本でもメジャーな通貨ペアですが、米ドル/カナダドルとなると…

おそらくFX投資家の多くが手を出したことのない通貨ペアではないでしょうか？

疑問に思ったのでさっそく過去の為替データを検証してみました！

2022年5月からトラリピの新通貨ペアに採用！

米ドルとカナダドルの相関関係

北米に位置し隣接するアメリカとカナダ。
経済的なつながりが強い両国だから、きっと相関関係も強いはず！

2011年から10年間の相関係数は0.44、直近３年間は0.68と相関は認められるもののそれほど強くはありません。

次の表は、同じ地域同士の通貨ペアであるユーロ/ポンドと豪ドル/NZドルの相関係数と比較したものです。

	2011~20年	2018~20年
USDCAD	0.44	0.68
EURGBP	0.84	0.87
AUDNZD	0.73	0.96

ユーロとポンドは、長期・中期ともに強い相関関係が見られます。

また豪ドルとNZドルは、他の記事でも紹介しているようにここ数年は非常に強い相関がみられます。

豪ドル/NZドルの関連記事は☟

利回りだけで選んでない？豪ドル/NZドル(AUD/NZD)のリスクとおすすめ口座

過去10年の変動幅と変動率

次にUSDCADの過去10年分の日足データを分析しました。

次の表は、2010年から2019年までの１日あたりの変動幅と変動率の平均を年ごとにまとめたものです。

１日に0.009程度上下しています。また変動率は0.78%程度で、これは米ドル円の変動率と大差ありません。

	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
変動幅	0.0102	0.0069	0.0091	0.0092	0.0125	0.0118	0.0071	0.0064	0.0067	0.0099
変動率	0.75%	0.52%	0.70%	0.71%	0.94%	0.93%	0.64%	0.62%	0.67%	1.00%

長期チャートから見る為替レートの推移

米ドルカナダドルは、1990年以降の最高値が1.619（2002年1月）・最安値が0.906（2007年11月）です。

チャートをみると2016年以降は1.2～1.4の狭いレンジで推移していることがわかります。

標準偏差

2016年から2020年までの５年間の標準偏差は以下の通りです。

コロナショックでドル高となったことなどが影響して平均値は1.30よりやや上の1.317となっていますがだいたい1.20から1.40のレンジ相場であることが標準偏差からもうかがえます。

標準偏差	レート
3σ	1.433
2σ	1.395
σ	1.356
平均値	1.317
-σ	1.279
-2σ	1.240
-3σ	1.201

 

米ドル/カナダドルのおすすめ運用例

2008年から2012年にかけて1.00を割れる局面もありましたが、1.00を大きく下回る展開は考えにくいです。

基本的には、「米ドル＞カナダドル」となることが想定されます。

安全運用に徹するなら為替レートが1.00付近に近づいたときに「買い」で入りたいところです。なかなかそのような局面は訪れないでしょうが…

クロス円（対円）ではない通貨ペアで米ドルを保有しておくことは、リスク分散にもつながります。

運用プラン①「スイングトレード」

1.00に近づく局面を待っていたらいつまで経っても取引できないかもしれません。

そこで直近の値動きに着目してみました。

2016年以降、USDCADは1.2～1.4程度の比較的狭いレンジ相場となっています。

例えば、1.35で売って1.30で利益確定、1.25で買って1.30で利益確定を繰り返せば、2016年から2020年までの３年間で７回取引が成立しました。

レンジ相場が崩れそうなとき1.2もしくは1.4で損切りするならば、１万通貨あたり約10万円の資金で運用可能です。

カナダドルの為替レートを80円で計算すると、損切りに伴う損失は約４万円です。一方取引が１回成立すれば約４万円の利益になります。

2016年から2020年の５年間において決済益約28万円、損切りに伴う損失が約4万円なので資金10万円に対して利益は約24万円！年利は約50%（単利計算による）です！！
※スワップポイントは考慮していません

運用プラン②「両建てリピート売買」

つづいてトラリピ風にリピート売買するプランです。

１回あたりの利益幅を小さくしてコツコツ利益を積み重ねたい場合にはリピート売買がおすすめです。

それでは、運用プラン例を紹介します。

1.30を挟んで上方向に売りポジション、下方向に買いポジションを0.005ドル刻みで仕掛けます。

プラン①同様に1.20もしくは1.40に達したら損切りするとしたら損切りによる損失は約６万円となります。

リピート売買の最適な利確幅

それでは、肝心のリピート売買の利確幅はどれくらいに設定したらいいのか？

リピート売買に最適な利確幅について、１日あたりの変動幅から考察してみました。

次のグラフは2016年から2020年までの１日あたりの変動幅の分布を示したものです。0.006から0.009の頻度が高いことがわかります。

期間中の１日の平均変動幅は0.0096、中央値は0.0084です。

１日あたりの平均変動幅に近い90pipsあたりが利確幅として最もよい結果となりそうです。

 

	2016	2017	2018	2019	2020	平均
中央値	0.0115	0.0082	0.0084	0.0065	0.0084	0.0084

 

米ドル/カナダドルが取引できるFX口座

米ドル/カナダドルを取り扱っているFX口座が意外と少ないです。

ふーじーが保有している口座の中では、DMM FX・SBI FXトレード・ヒロセ通商・外為どっとコムなどで取り扱っています。

2022年５月からトラリピで人気のマネースクエア（M2J）でも取扱いがスタートしました。今後、徐々に取扱い口座が増えるかもしれませんね。

※アイネット証券でも取扱っていますが、スプレッドが3.0pipsとやや広いため表中からは除外しています。

各FX口座のスペックは以下の通りです。

	DMM FX	SBI FX	ヒロセ	外為どっと	M2J
買いスワップ	-4	-11	-20	-12	０ ※
売りスワップ	1	6	-1	-6	０
スプレッド	1.8pips	1.1pips	1.8pips	1.6pips	3.3 pips ※
通貨単位	１万	1	１千	１千	１万

※スワップポイントは1万通貨あたり（調査日 2022年5月）
※表中のFX口座名をクリックすると最新のスワップポイントを確認出来ます。
※M2Jはスワップゼロゼロキャンペーン実施中、スプレッドは目測による

おすすめの取り扱い口座

米ドルカナダドルの運用ならDMM.com証券とSBIFXトレードがおすすめです。

売りと買いの両方で取引する予定でよりスワップ差が小さい口座がよい場合はDMM FXがおすすめです。

頻繁に取引する、または少ない資金で取引したい場合にはSBIFXトレードがおすすめです。

 

リピート自動売買で運用を考えている人や、すでに他の通貨ペアでトラリピを運用中ならマネースクエアがおすすめです。

クロス円の通貨ペアも分析しています。
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【FXデータ図鑑】通貨ペアの特徴を分析して運用プラン作成＆利回りアップ

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