アノマリーとは、はっきりとした根拠はないが過去の傾向からそうなる可能性の高い経験則のことを言います。
代表的なものでは「Sell in May（セルインメイ）」。夏場の株価は低調になるので、５月に売って夏が終わった頃（９月中旬）に買い戻せというものです。また、「ゴトー日（５・１０日）」という５と10のつく日には、ドル高円安になりやすいというアノマリーも有名です。
では、実際にそのような傾向があるのでしょうか？
2008年４月から2019年３月までの過去11年間のデータからアノマリーを検証すると、ある法則が見えてきました！ただし、あくまで過去のデータです。
セルインメイは本当か？
まず、過去11年間の月足から各月の変動幅と終値の平均を求めてみました。
| 月 | 変動幅（円） | 終値平均（円） |
| 1 | -1.43 | 100.63 |
| 2 | 0.25 | 100.90 |
| 3 | 0.55 | 101.39 |
| 4 | -0.04 | 101.92 |
| 5 | 0.57 | 102.50 |
| 6 | -0.53 | 101.98 |
| 7 | -1.04 | 100.96 |
| 8 | -0.62 | 100.40 |
| 9 | 0.02 | 100.39 |
| 10 | 0.03 | 100.41 |
| 11 | 1.40 | 101.79 |
| 12 | 0.36 | 102.13 |
最も上昇した月は１１月で、最も下落した月は１月でした。
６・７・８月と連続で下落していて、夏場に大きく下落する傾向があることがわかります。そして９月以降は、1月の大きな下落を除いて５月にむけて上昇しています。
セルインメイは、本当でした！
セルインメイで本当に利益が出た！
本当に９月に買って５月に売れば、利益が出るのか？その利益はどのくらいになるのか？
その答えがこちらです！
| 年 | 買い 9/7 | 売り 5/3 | 損益 |
| 2009 | 93.03 | 99.25 | 6.22 |
| 2010 | 84.19 | 94.53 | 10.34 |
| 2011 | 77.57 | 80.93 | 3.36 |
| 2012 | 78.87 | 80.16 | 1.29 |
| 2013 | 99.65 | 99 | -0.65 |
| 2014 | 105.07 | 102.18 | -2.89 |
| 2015 | 118.99 | 120.09 | 1.1 |
| 2016 | 102.08 | 106.62 | 4.54 |
| 2017 | 109.22 | 112.73 | 3.51 |
| 2018 | 110.69 | 109.18 | -1.51 |
| 合計 | 25.31 | ||
※日にちの設定は各月の日足データを分析した結果
過去10年間、米ドル円を9月7日の始値で購入し翌年の5月3日の終値で売却すれば、約25万の利益が出たことになります。７勝３敗の好成績です。
アノマリーって本当なんですね！
セルインメイを上回る法則で648pipsゲット
でも、ふーじーはここでもっと利益が出せるのではないかと閃きました！
最初に紹介した月の値動き、１月が大きく下落しています。ということは、9月に買ったあと12月に一旦売っておいて、2月に再び買い戻して5月に売れば、利益を増えるのでは？
さっそく検証です！
| 年 | 買い 9/7 | 売り 12/27 | 損益 |
| 2009 | 93.03 | 91.42 | -1.61 |
| 2010 | 84.19 | 82.81 | -1.38 |
| 2011 | 77.57 | 77.84 | 0.27 |
| 2012 | 78.87 | 86.07 | 7.2 |
| 2013 | 99.65 | 105.11 | 5.46 |
| 2014 | 105.07 | 120.38 | 15.31 |
| 2015 | 118.99 | 120.13 | 1.14 |
| 2016 | 102.08 | 117.42 | 15.34 |
| 2017 | 109.22 | 113.31 | 4.09 |
| 2018 | 110.69 | 110.97 | 0.28 |
| 合計 | 46.1 | ||
※日にちの設定は各月の日足データを分析した結果
見てください！12月に売ったほうが利益が多いです！！しかも２倍近く増えています。
過去10年間で８勝２敗。しかも現在８連勝中です。
つづいて・・・
| 年 | 買い 2/4 | 売り 4/6 | 損益 |
| 2009 | 89.44 | 100.95 | 11.51 |
| 2010 | 90.95 | 93.78 | 2.83 |
| 2011 | 81.61 | 85.45 | 3.84 |
| 2012 | 76.5 | 81.53 | 5.03 |
| 2013 | 92.88 | 97.59 | 4.71 |
| 2014 | 100.99 | 103.22 | 2.23 |
| 2015 | 117.57 | 119.49 | 1.92 |
| 2016 | 117.93 | 109.78 | -8.15 |
| 2017 | 112.81 | 110.8 | -2.01 |
| 2018 | 110.17 | 106.95 | -3.22 |
| 合計 | 18.69 | ||
※日にちの設定は各月の日足データを分析した結果
２月に買い戻して４月に売ってみました。
５月でも検証してみたんですが、４月のほうが少し成績がいいんですよね。だったらゴールデンウィークに突入する前にさっさと売ってしまおう、というわけです。
こちらも７勝３敗の好成績！ただし、過去３年間は３連敗で特に2016年は大きく負けているのが少し気になります。
このように９月に買って１２月に売り、２月に買って４月に売れば、米ドル円１万通貨あたり約６万５千円の利益になるかもしれません。
過去10年間の平均単価が約100円なので、レバレッジ３倍（ロスカット値約71円）の安全運用でも年利約20％の利回りが期待できます。
ゴトー日のドル高円安は本当か？
つづいて過去１１年間の日足データから５と１０がつく日の上昇幅（始値から終値にかけての上げ幅）を調べてみました。
| 日にち | 上昇幅 |
| 5 | 0 |
| 10 | 0.43 |
| 15 | 0.01 |
| 20 | 0.01 |
| 25 | 0.31 |
| 30 | 0.08 |
これまた、アノマリーがほぼ当たっています。
円高になっている日はなく、10日と25日は顕著に円安傾向がうかがえます。
曜日のアノマリーは？
残念ながら曜日におけるアノマリーはないようです。敢えて言えば、週末にかけて少しずつ上昇しているかも・・・
ふーじーの感覚では週末にかけて上昇し、週末に手仕舞いによって下落するイメージだったんですが、あまり曜日は気にしなくてもいいのかもしれません。
| 曜日 | 終値平均 |
| 月 | 101.26 |
| 火 | 101.29 |
| 水 | 101.29 |
| 木 | 101.28 |
| 金 | 101.30 |
まとめ
散々アノマリーについて紹介してきましたが、あくまで過去のデータ分析です。
分析結果からふーじーが提案できるとしたら、
- 冬のボーナスで米ドル円を買うなら２月まで待て
- 夏のボーナスで米ドル円を買うなら９月まで待て
以上です。ご参考程度に！
ふーじー
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