トラリピの新通貨ペアEURGBP(ユーロポンド)の特徴を検証

AUDNZDが人気のトラリピに最強通貨ペア第2弾の登場が決定しました!

トラリピの新通貨ペアは、EURGBP!5月8日からいよいよ取り扱いがスタートとなりました。

予想していた通りだね
AUDNZDと同じく相関関係が強い通貨ペアなので期待出来そうだよ!

ふーじー

今回の記事では、注目の通貨ペア「ユーロポンド」について、通貨ペアの特徴や注意点などを過去データから分析します。

EURGBPの特徴

ユーロと英ポンドはとても相関関係が強く、特徴が似ているためレンジ相場になりやすい通貨ペアです。

ユーロと英ポンドの関係
同じヨーロッパ圏で経済的な関係が強い
イギリスはヨーロッパでドイツに次ぐ経済大国
通貨の取引量が多い(ユーロが2位・英ポンドが4位)

ドイツやフランスを中心としたユーロ圏とイギリスのGDP、人口を比較すると以下のようになります。

イギリスのGDP、人口はともにユーロ圏の5分の1程度です。

ユーロ圏イギリス
GDP12,9152,710
人口34067
MEMO
データは2020年のIMF発表数値
単位: 10億USドル 単位: 100万人

為替レートの推移(長期チャート)

1999年のユーロ誕生以降、EURGBPは0.55から1.00の範囲で推移しています。

長期チャート(ユーロポンド)

チャートが小さくて見にくい場合はチャートをクリックすると拡大表示されるよ

そして、今回トラリピが注目しているのが2016年7月以降のより狭いレンジ相場です。

4年以上にわたって0.84から0.92の間で推移しています。

 

過去最高値/過去最安値

ユーロポンドの過去最高値は0.9805(2009年に記録)です。

上方向にはまず2016年以降のレンジ0.95あたり、その次に過去最高値の0.98近辺、そして3番目にパリティである1.00が意識されるポイントとなりそうです。

一方、過去最安値は0.5678です。

現在のレートからはかなり遠い位置にあり、下方向は2008年以降の安値付近である0.70が意識されるポイントになりそうです。

2009年以降のレンジ相場を分析

前述した長期チャートをみると2008年のリーマンショックあたりでEURGBPの為替レートに変化が出ています。

2008年までは0.70以下で推移していましたが、2009年以降は0.70より上で推移しています。

2009年以降は2015年から2016年の下落局面を除いて、だいたい0.77から0.95の範囲で推移しています。

下落局面の2015年も0.70付近で下げ止まっているのがポイントです。

そして下落局面を上抜けたあと2016年以降は0.84から0.92とさらに狭いレンジで推移しています。

標準偏差

標準偏差でみると期間によって平均値と±1σの範囲の違いがわかります。

2009年から12年間の標準偏差に比べ、2016年から5年間の標準偏差のほうがレンジ帯がやや上になります。

そして2020年の1年間の標準偏差も表に記載していますが、このあと紹介するトラリピの設定案とピタリと一致しているのでよく覚えていてください。

2009-202016-202020年
最高値0.965 0.950 0.950 
1.001 0.979 0.959 
0.949 0.943 0.936 
σ0.898 0.906 0.913 
平均0.846 0.869 0.889 
0.795 0.833 0.866 
-2σ0.744 0.796 0.843 
-3σ0.692 0.760 0.819 
最安値0.693 0.731 0.828 
標準偏差
データの散らばり具合を表す数値。σで表記され、平均値±1σに収まる確率は約68.27%、平均値±2σに収まる確率は95.45%、平均値±3σに収まる確率は99.73%とされる。テクニカル指標「ボリンジャーバンド」にも使用されている

トラリピ設定に潜むリスク

トラリピ案では、2016年中盤以降のレンジ相場をもとにプラン設定しています。

短期から中期のレンジ相場を対象にしたプラン設定です。

買いレンジは0.82から0.91と先述した2020年の標準偏差の-3σから+1σ、売りレンジは0.87から0.96と2020年の標準偏差の-1σから+3σにきれいに収まっています。

だたし、2009年以降の標準偏差に照らし合わせてみると、買いレンジは-0.5σあたりから+1.2σあたり、売りレンジは+0.5σあたりから+2.2σあたりと仕掛け範囲が上方向にずれています。

2009年以降の相場を見た場合、下値リスクが気になります。

ふーじー

データ分析の観点では下落リスクのほうが大きいけど、1.00のパリティを突破する可能性も少なからずあるので注意が必要だよ

トラリピ設定の必要資金とロスカット値

トラリピ設定は以下の表のような200万円プランとなっています。

仕掛け1本あたりが0.4万通貨となっているので0.1万通貨にすれば50万円で運用可能です。

では、この設定で仕掛けレンジを外れた場合、どこまでロスカットにならずに耐えることができるのか?

仕掛け1本あたりのロット数を0.1万通貨単位とし、50万円プランで算出してみました。ポンド円の為替レートは1ポンド=150円で計算しています。

売り買い
損切り値0.98ポンド0.79ポンド
評価損-302,250円-348,750円
必要証拠金182,280円146,940円
必要資金484,530円495,690円
売り買い
10.96-30000.91-18000
20.957-34500.907-17550
30.954-39000.904-17100
40.951-43500.901-16650
50.948-48000.898-16200
60.945-52500.895-15750
70.942-57000.892-15300
80.939-61500.889-14850
90.936-66000.886-14400
100.933-70500.883-13950
110.93-75000.88-13500
120.927-79500.877-13050
130.924-84000.874-12600
140.921-88500.871-12150
150.918-93000.868-11700
160.915-97500.865-11250
170.912-102000.862-10800
180.909-106500.859-10350
190.906-111000.856-9900
200.903-115500.853-9450
210.9-120000.85-9000
220.897-124500.847-8550
230.894-129000.844-8100
240.891-133500.841-7650
250.888-138000.838-7200
260.885-142500.835-6750
270.882-147000.832-6300
280.879-151500.829-5850
290.876-156000.826-5400
300.873-160500.823-4950
310.87-165000.82-4500

売りの仕掛けレンジ上限が0.96なので上方向には0.02ポンド、買いの仕掛けレンジ下限が0.82なので下方向には0.03ポンドの余裕があります。

もちろん、いきなりリピート益がないまま一直線にロスカットになる可能性は低いでしょうが、最悪の場合、ほとんどリピート益を上げることができないまま仕掛けレンジを外れてしまい50万円プランであれば30万円から35万円の損失を被るリスクがあるということになります。

このリスクを受け入れることができるかどうか?

マネースクエアによると、2016年7月から約4年6カ月のバックテストで以下のような収益結果であったと発表しています。

プランは、先述した200万円プランの半分、仕掛け1本あたりが0.2万通貨の100万円プランです。

このバックテストによると1年あたり約35万円の収益をあげています。

さきほど、50万円プランでロスカットにあったときの損失が30万から35万円になると説明しました。

ということは運用開始から2年間レンジ相場がつづいてこれまでのように収益をあげることが出来れば、もうロスカットになっても元本は確保できるということになります。

マネースクエア

 

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ふーじー

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