米ドル円の特徴を過去データで分析~変動幅/為替レート推移/長期チャート【USD/JPY】

FXデータ分析(米ドル円)

世界の基軸通貨である米ドル。為替市場の取引高では5割近いシェアを占めます。

主要通貨である日本円と比べても圧倒的な流通量です。中南米を旅したとき安宿でさえ米ドルで支払いできることがありましたし、自国通貨よりも米ドルを好む場面もありました。それだけ信頼できる通貨ということです。

また直接的に米ドルを取引していなくても、そこには米ドルの値動きが影響しています。

米ドル/円の基本データは以下の通りです。2010年以降10年間の日足の終値の平均値は101.20円と意外と低い値であることにビックリ!ちなみに2017年から2019年までの過去3年間の同値は110.52円。ここ最近はこの水準に慣れてしまっていますが、果たして今後は…

<米ドル/円の基本データ> ※対象期間は2008~2019年

日単位変動幅/率0.895円(0.885%)
年間変動幅/率14.89円(14.77%)
最高値125.86
最安値75.57
※史上最安値=75.57

米ドル円の為替レート推移

まずは年間の値動きからです。

米ドル円は1年間に10円から20円程度変動しています。2008年から2019年までの平均は14.89円です。

2019年は変動相場制導入後で最も変動幅が小さい年となりました。

昨年のドル円の値幅は約8円に収まり、変動相場制導入後の最小記録だった一昨年の9円99銭を約2円も縮めた。地味ながら、ドル円相場は2年連続で「大記録」を樹立した。

近年のドル円相場は前例のない「動意欠乏症」に罹患(りかん)している。米トランプ政権が発足してからの3年間の変動率はわずか約1割だ。おそらく今年も大同小異のレンジ相場が続くのではないか。

(ロイター:ドル円「動意欠乏症」の長患い 今年もレンジ維持か=植野大作氏)

始値高値安値終値変動幅
2008111.72111.9187.1690.8124.75
200990.90101.4384.7992.7116.64
201092.7194.9780.3081.2314.67
201181.1285.4975.5776.929.92
201276.8986.6176.0086.3510.61
201386.66105.3786.52105.2318.85
2014105.26121.81100.75119.8421.06
2015119.71125.86115.85120.2110.01
2016120.21121.6698.76116.9922.90
2017117.33118.59107.30112.6511.29
2018112.62114.51104.58109.609.93
2019109.64112.36104.35108.658.01

2008年以降の長期チャート

2014年を境に100円を挟んで対照的な値動きとなっています。

最近は値動きも変動幅も小さくなり、105~115円の小さな範囲で上下動しています。

米ドル円の長期チャート(USDJPY)

米ドル円の過去データ分析(変動幅・変動率・上昇幅・下落幅)

つづいて2010年から2019年までの過去データを月別・週別・日別に分析します。

月単位の過去データ分析

2010年以降、月単位の平均変動幅は約4円です。

変動幅変動率上昇幅下落幅
平均4.013.89%1.972.04
MAX13.3311.64%9.7111.95

2010年1月から2019年12月まで120カ月分の変動幅・上昇幅・下落幅の詳細データはこちらをクリック☟
1カ月で10円以上動いた月は10年間で3回です。

変動幅変動率上昇幅下落幅
0~212126874
2~460613533
4~63335147
6~811824
8~101210
10~3202

 

週単位の過去データ分析

つづいて週足データの分析です。

変動幅変動率上昇幅下落幅
平均1.891.86%0.910.99
MAX7.937.43%5.66.05
変動幅変動率上昇幅下落幅
0~17170329340
1~2269281145114
2~31261233744
3~43328811
4~510926
5~131117

1日単位の過去データ分析

2008年以降の1日単位のデータ分析です。
変動幅・変動率・上昇幅・下落幅の平均値と最大値をまとめています。

★平均値

201920182017201620152014201320122011201020092008
変動幅0.560.670.871.200.900.711.040.550.660.881.231.48
変動率0.51%0.61%0.77%1.09%0.74%0.65%1.05%0.67%0.82%0.99%1.30%1.42%
上昇幅0.280.300.410.540.420.350.510.270.330.400.570.65
下落幅0.280.370.450.650.470.360.520.270.330.480.650.82

★最大値

201920182017201620152014201320122011201020092008
変動幅4.301.762.597.935.893.293.651.483.955.983.157.15
変動率3.82%1.56%2.22%7.43%4.73%2.93%3.79%1.81%4.97%6.37%3.31%7.29%
上昇幅1.771.662.062.861.793.273.361.233.762.702.815.52
下落幅4.151.582.297.525.772.723.251.213.065.803.126.46
201920182017201620152014201320122011201020092008
<12452281861261752101482412301859373
<2123268110784398192668150137
<32051965100051337
<40003024041410
<5100100000001
5<000110000102

 

過去のデータから見ると大きく下げることはあっても大きくあげることは稀です。

2010年以降のベスト3は以下の通りです。ベストでいいのかな?最悪の出来事だからワースト3か?

1位 7.52円( 2016/6/24)
2位 5.80円( 2010/5/6)
3位 5.77円( 2015/8/24)

2019年1月3日のフラッシュクラッシュ時が4.15円で2010年以降では4番目の記録です。

逆に、上方向は2010年以降に1日で4円以上動いた日はありません。2008年までさかのぼると5.52円という記録があります。

窓開けについて

2010年以降の週あけの窓についてのデータです。

0.2円以内の窓がほとんどで、0.6円以上の窓は1年に1回ある程度です。1円以上の窓は、2015年6月28日につけた下方向1.37円の1回のみです。

窓幅回数
0~0.2472
0.2~0.434
0.4~0.66
0.6~0.87
0.8~1.02
1.0~1
最大値1.37円

2019年のデータ分析(中央値と最頻値)

2019年の1日あたりの変動幅については平均値が0.559。それに対して中央値は0.487、最頻値は0.4(0.30円台)です。

分析によるとリピート系自動売買の利益幅は0.4円程度に設定すると最も利益が出そうです。

過去データによる分析なので、参考程度にどうぞ!

米ドル円変動幅の最頻値(2019年)

中央値と最頻値
中央値:データを順番に並べた際の真ん中の数値
最頻値:最も頻繁に発生した数値

比較的値動きが落ち着いていた2018年と比較しても、その差は歴然です。2019年は値動きが小さくリピート売買には都合の悪い相場だったと言えます。果たして2020年は…

2018年の1日の変動幅の平均値は0.67、それに対して中央値は0.62、最頻値は0.5(0.4円台)となっています。

米ドル円変動幅のデータ分析(2018年)

米ドル円のアノマリー

最後に月別と曜日別の為替レートの推移を紹介します。

分析に使用したデータは2008年以降のものです。

★月単位の円高円安傾向

月別の円安/円高傾向はひと月あたりわずか12サンプルしかないのでどの程度参考になるか疑問です。米ドル円のよく知られているアノマリーは年初に円高傾向があることです。

実際、過去12年のうち1月は9回も円高となっています。

米ドル円の月別の円高円安傾向

★曜日別の円高円安傾向

曜日別の円高円安傾向は特に伺えませんでした。

変動幅は週前半よりも週後半のほうが大きくなる傾向があるようです。

円安円高変動幅平均
3063090.798
3173020.868
3113070.913
2993160.946
2913230.946

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