同じ地域の３通貨ペアEURGBP・AUDNZD・USDCADの相関関係を比較

日本人がよく取引する通貨ペアと言えば、米ドル円やユーロ円、豪ドル円などの円が絡んだ”クロス円”と呼ばれる通貨ペア。日本のFX業者で取り扱っている通貨ペアの多くがこのクロス円です。

クロス円ばかり保有していると円高もしくは円安時に同じような動きをしてしまうことが多いです。そうすると調子がいいときにはどの通貨ペアも調子がよく、調子が悪い時にはどの通貨ペアも調子が悪いという結果を招いてしまいます。

そこで保有リストに加えたいのがクロス円と同じような動きをしない（相関関係がない）通貨ペアです。

なかでも今回は、同じ地域同士の通貨ペアについて調査してみました。

比較したのは、ヨーロッパ同士であるユーロと英ポンドの通貨ペア「EURGBP」、同じオセアニア大陸のオーストラリアとニュージーランドの通貨ペア「AUDNZD」、北アメリア大陸で隣接するアメリカとカナダの通貨ペア「USDCAD」です。

それぞれ経済的なつながりも強い２国間の通貨ペアですが、それぞれに特徴があります。

同じ地域の通貨の相関関係は強いのか？

まずは２国間の通貨の相関関係を調べました。

検証では2009年からの12年間と2016年間からの5年間の数値を比較しています。

どの通貨同士でも相関係数がプラスの数値で正の相関関係があることが伺えます。

MEMO

相関係数が0.8以上だと強い正の相関
相関係数が０付近だと相関関係なし
相関係数が-0.8以下だと強い負の相関

2009年以降の１年ごとの相関係数も調べてみました。

こちらの数値を見ても、ユーロと英ポンド、豪ドルとNZドルの相関係数が0.8を超えている年が多く、相関関係が特に強いことがわかります。

米ドルとカナダドルも相関関係は強いと言えそうですが、年によっては相関係数が0.3を下回ることもあります。

相関関係が強いと何かいいことがあるの？

同じような値動きをするということは、その通貨同士を組み合わせた通貨ペアはレンジ相場になりやすいということだよ

ふーじー

安定した値動きになると収益チャンスが少なくならないのかな？

確かに大きな値幅を狙う場合には向いていない通貨ペアになるけど、トラリピのように狭いレンジ相場の中で小さな値動きを収益に変える場合には適した通貨ペアと言えるよ

ふーじー

つづいて、EURGBP・AUDNZD・USDCADの３つの通貨ペアの相関関係を調べてみました。

EURGBPとAUDNZD、EURGBPとUSDCADの相関係数は０に近い数値で相関関係がほぼないことが伺えます。

一方、AUDNZDとUSDCADは逆相関がみられます。そこでさらに１年ごとに分析してみました。

１年ごとに分析してみると、±0.30に収まっている年が多く、強い相関もしくは強い逆相関がみられる年はわずかです。