【FX】下落率No1は〇〇ショック！過去の大暴落と為替レート推移を検証

FXに対して怖いイメージを持っている人が多いようです。
株をやっている友人にFXを薦めても、「FXは危ない」と言っています。

でも１日に10%や20%も上昇もしくは下落することがよくある個別株に対して、FXの値動きは小さなものです。実際にFXでは5%を超える暴落が起きると大騒ぎに、10%を超える大暴落ではパニック相場になります。

それでは、FXでは過去にどの程度の大暴落（セリクラ）がどのくらいの頻度で発生しているのでしょうか？

セリクラと呼ばれる大暴落に直面した時、ロスカットに巻き込まれず冷静に取引することが重要です。

今回の記事では、過去の暴落時における通貨ペア別の下落率やその後の為替レートの推移などをまとめています。

過去のデータを参考にリスク対策や戦略をたてておけば、そう簡単にロスカットになることはありません！なかには「大暴落はチャンス！」と、セリクラを待ち望んでいる投資家さんもいるほどです。

セリクラとは？
トルコリラは別格！通貨ペア別の暴落発生数
- 暴落局面の通貨ペア別下落率
暴落発生後の為替レート推移

セリクラとは？

セリクラとは、セリング・クライマックス（Selling Climax）の略です。
2018年8月のトルコショックはまだ記憶に新しいですが、月初に22円台だったトルコリラ円の為替レートは一時15円台まで暴落しました。

（引用元＝セントラル短資FX）

当時を思い出してみると今でもゾッとします😱

さて、大暴落はポジションを保有していたら嫌なものですが、実はチャンスでもあります。
セリクラ発生時を安値にその後上昇に転じることが多いようです。

株式相場の下落局面において、経済や政治などの予期せぬ悪材料などをきっかけに、投資家が弱気になり大量の売り注文を出すことで発生する大暴落のこと。一斉に売り込まれた後は需給が好転し、その後は上昇に転じることも多い。（野村証券HPより引用）

暴落後の為替レートの推移は後述するとして、どのくらいの暴落をセリクラと呼ぶのでしょうか？

「〇％下落したらセリクラ」という明確な基準はなさそうです。
ふーじーもこれまで意識したことがありません。

そこでツイッターでフォロワーの皆さんに協力してもらい、セリクラのイメージをアンケートしました。

アンケート結果

◼️FXに関するアンケートのお願い

何%以上の暴落がセリクラと感じますか？

１日の平均変動率は1～1.5%程度です。

通貨ペアによって違いはあるかもしれませんが、近いものを選んで下さいね

通貨データ分析の参考にします🙇

選択肢では表現しきれない場合や補足はリプもしくはDMでお待ちしています😁

— ふーじー@妄想投資家 (@otameshi_labo) 2019年9月20日

アンケートの結果、「10％以上」が最も多くて36％、つづいて「雰囲気」が30%でした。

それでは実際に過去の暴落局面において下落率はどの程度だったのでしょうか？

トルコリラは別格！通貨ペア別の暴落発生数

調査は、変動率の大きいトルコリラ円・メキシコペソ円・南アランド円の新興国通貨と、先進国通貨の中では比較的値動きの大きい豪ドル円、そして主要通貨ペアである米ドル円の５つの通貨ペアで行いました。

まずは2016年から2019年8月30日までの集計結果です。
2018年8月にトルコショックが発生したこともあり、トルコリラ円が圧倒的に暴落数が多いです。
15％以上の下落が発生しているのもトルコリラ円だけでした。

	リラ	ペソ	ランド	豪ドル	米ドル
5%以上	15	2	4	3	1
10％以上	5	2	2	1	0
15％以上	1	0	0	0	0
20％以上	1	0	0	0	0

※前日終値から当日安値までの下落率

2018年8月のトルコショック時には、２営業日つづけて10%を超える下落率を記録しています。
8月10日の下落率は20%を超えていて過去最高です。

下落率

◆2018/8/10 前日終値19.95⇒当日安値15.62　下落率21.70%
◆2018/8/13 前日終値17.23⇒当日安値15.40　下落率10.62%

つづいて2008年から2019年8月30日までの集計結果です。

	リラ	ペソ	ランド	豪ドル	米ドル
5%以上	36	15	26	23	3
10％以上	7	5	6	4	0
15％以上	1	0	1	1	0
20％以上	1	0	0	0	0

※前日終値から当日安値までの下落率

2008年と言えば、リーマンショックが発生した年ですが、その期間を含めても米ドル円は10％以上の下落が一度もないという安定ぶりです。
メキシコペソ円は豪ドル円よりも安定しているようで意外でした。

暴落局面の通貨ペア別下落率

それでは過去の暴落局面において実際にどのくらいの下落率だったのか見てみましょう！

	リラ	ペソ	ランド	豪ドル	米ドル
2019/8/26	12.57%	2.34%	2.51%	1.74%	0.93%
2019/3/22	7.13%	2.49%	2.70%	1.21%	0.96%
2019/1/3	10.98%	4.71%	5.72%	7.25%	3.95%
2018/8/10	21.70%	2.19%	3.82%	1.56%	0.48%
2018/8/13	10.62%	2.99%	10.03%	1.09%	0.62%
2016/11/9	7.88%	13.42%	7.66%	5.94%	3.77%
2016/6/24	10.39%	10.77%	13.93%	10.35%	6.84%
2010/5/6	10.43%	9.91%	10.66%	9.32%	6.19%
2008/10/24	10.46%	10.47%	12.78%	15.49%	6.59%

2018年8月トルコショック

2018年8月のトルコショックでは、南アランドも影響を受けてはいますが、その他の通貨ペアは大きな影響を受けていないのです！
トルコリラ円に一極集中していた場合よりもリラ・ペソ・ランドの高金利３通貨に分散していた場合のほうがロスカットになる可能性が小さかったことがわかります。

トルコリラ円の下落率は20%を超えていて2008年以降では最大値です。
ちなみにトルコリラ円の下落率が15%を超えたのは2008年以降この１回のみです。

他の通貨ペアで15%以上の下落率を記録したのは、リーマンショック後の南アランド円17.23％（2008年10月15日）と豪ドル円15.49％（2008年10月24日）のみです。

2016年6月　英国EU離脱ショック

2016年6月の英国EU離脱ショックでは、米ドル円の下落率が2008年以降で最大となっています。
そして他の通貨ペアすべてが10%を超える下落率となっています。

このほか2008年以降のデータでは、米ドル円が5%を超える下落率を記録したのは2010年5月の暴落、2008年10月のリーマンショック後の暴落です。
米ドル円が大きく下落したときには、他の通貨ペアも軒並み10%近い下落率を記録しています。

2016年11月　トランプ大統領当選

2016年11月に当初の予想に反してトランプ大統領の当選が決まったときには、メキシコペソ円が大きく下落しました。
2008年以降ではメキシコペソ円はこのときが最大の下落率でその後は５％を超える暴落はなく安定しています。

暴落発生後の為替レート推移

記事冒頭でも書きましたが、実はセリクラ発生時はチャンスです。
その大暴落でつけた安値が底値になることが多く、暴落前の為替レートまで一旦戻る傾向があります。

例えば、2019年、トルコリラ円は５％を超える暴落が３度ありましたが、３度ともすぐに値を戻しています。

発生日	暴落前	安値	為替レート推移
2019/8/26	18.25	15.96	当日終値18.17。ほぼ回復
2019/3/22	20.21	18.77	3/26に20.59 ２営業日で回復
2019/1/3	20.13	17.92	翌日に20.38まで上昇